Сравнение FMET с FELG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG).
FMET и FELG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMET - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2022 г.. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FMET и FELG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMET и FELG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FMET Fidelity Metaverse ETF | -12.10% | 21.93% | 6.76% | 4.40% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | -9.08% | 18.44% | 35.45% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FMET показывает доходность -12.10%, что значительно ниже, чем у FELG с доходностью -9.08%.
FMET
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -12.10%
- 6 месяцев
- -15.78%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FELG
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMET и FELG
FMET берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.
Доходность на риск
FMET vs. FELG — Ранг доходности на риск
FMET
FELG
Сравнение FMET c FELG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMET | FELG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.87 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.28 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 4.39 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMET | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.87 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.97 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между FMET и FELG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMET и FELG
Дивидендная доходность FMET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности FELG в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMET Fidelity Metaverse ETF | 0.63% | 0.81% | 0.44% | 0.40% | 0.18% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.40% | 0.38% | 0.44% | 0.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMET и FELG
Максимальная просадка FMET за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMET и FELG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMET | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -23.89% | -5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -16.17% | -6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.14% | -11.99% | -7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -3.57% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 4.73% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMET и FELG
Fidelity Metaverse ETF (FMET) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что FMET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMET | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 6.95% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 12.45% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 22.60% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 20.23% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 20.23% | +4.06% |