PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMET с FELG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMET и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMET и FELG


2026 (YTD)202520242023
FMET
Fidelity Metaverse ETF
-12.10%21.93%6.76%4.40%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
-9.08%18.44%35.45%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, FMET показывает доходность -12.10%, что значительно ниже, чем у FELG с доходностью -9.08%.


FMET

1 день
0.72%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-12.10%
6 месяцев
-15.78%
1 год
13.47%
3 года*
10.78%
5 лет*
10 лет*

FELG

1 день
1.04%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-8.16%
1 год
19.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Metaverse ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Сравнение комиссий FMET и FELG

FMET берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.


Доходность на риск

FMET vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMET
Ранг доходности на риск FMET: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMET: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMET: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMET: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMET: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMET: 2424
Ранг коэф-та Мартина

FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMET c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMETFELGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.87

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.41

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.28

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.84

4.39

-2.55

FMET vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMET на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа FELG равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMET и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMETFELGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.87

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.97

-0.66

Корреляция

Корреляция между FMET и FELG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMET и FELG

Дивидендная доходность FMET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности FELG в 0.40%


TTM2025202420232022
FMET
Fidelity Metaverse ETF
0.63%0.81%0.44%0.40%0.18%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
0.40%0.38%0.44%0.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMET и FELG

Максимальная просадка FMET за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMET и FELG.


Загрузка...

Показатели просадок


FMETFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-23.89%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.00%

-16.17%

-6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.14%

-11.99%

-7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-3.57%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

4.73%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FMET и FELG

Fidelity Metaverse ETF (FMET) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что FMET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FMETFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

6.95%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

12.45%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

22.60%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.29%

20.23%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.29%

20.23%

+4.06%