Сравнение FMET с FELC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC).
FMET и FELC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMET - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2022 г.. FELC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FMET и FELC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMET и FELC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FMET Fidelity Metaverse ETF | -12.10% | 21.93% | 6.76% | 4.40% |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | -3.95% | 17.09% | 25.25% | 5.68% |
Доходность по периодам
С начала года, FMET показывает доходность -12.10%, что значительно ниже, чем у FELC с доходностью -3.95%.
FMET
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -12.10%
- 6 месяцев
- -15.78%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FELC
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMET и FELC
FMET берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.
Доходность на риск
FMET vs. FELC — Ранг доходности на риск
FMET
FELC
Сравнение FMET c FELC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMET | FELC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.98 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.50 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.53 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 7.11 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMET | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.98 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.20 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между FMET и FELC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMET и FELC
Дивидендная доходность FMET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности FELC в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMET Fidelity Metaverse ETF | 0.63% | 0.81% | 0.44% | 0.40% | 0.18% |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.98% | 0.92% | 1.03% | 0.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMET и FELC
Максимальная просадка FMET за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMET и FELC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMET | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -18.59% | -10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -12.01% | -10.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.14% | -5.68% | -13.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -1.99% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 2.59% | +5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMET и FELC
Fidelity Metaverse ETF (FMET) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FMET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMET | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 5.34% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 9.62% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 18.22% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 15.42% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 15.42% | +8.87% |