Сравнение FMED с PBPH
FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds. FMED is actively managed, while PBPH is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMED charges 0.50%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности FMED и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMED показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у PBPH с доходностью -1.13%.
FMED
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -13.74%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBPH
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMED и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | -9.33% | -5.71% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | -1.13% | 0.76% |
Correlation
The correlation between FMED and PBPH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMED vs. PBPH — Ранг доходности на риск
FMED
PBPH
Сравнение FMED c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMED | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMED | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.04 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок FMED и PBPH
Максимальная просадка FMED за все время составила -21.84%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMED и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMED | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.84% | -11.10% | -10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.95% | -8.69% | -6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -4.23% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMED и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMED | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 16.78% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 16.78% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 16.78% | +1.60% |
Сравнение комиссий FMED и PBPH
FMED берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMED и PBPH
FMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | 0.00% | 0.00% | 0.46% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMED and PBPH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for FMED.
PBPH has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for FMED.
They also come from different issuers: Fidelity and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.50% for FMED and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для FMED и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор