PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMED с FRNW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMED с FRNW

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) and FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - FMED is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Fidelity, while FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, FMED returned 0.73%/yr vs 6.49%/yr for FRNW. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FMED charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for FRNW.

Доходность

Сравнение доходности FMED и FRNW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMED показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у FRNW с доходностью 23.62%.

FMED

1 день
0.90%
1 месяц
7.10%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-6.17%
1 год
8.53%
3 года*
0.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRNW

1 день
0.40%
1 месяц
-4.24%
С начала года
23.62%
6 месяцев
23.50%
1 год
63.53%
3 года*
6.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMED и FRNW

2026 (YTD)202520242023
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		-4.75%9.69%2.29%-3.59%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		23.62%53.20%-21.11%-17.33%

Correlation

The correlation between FMED and FRNW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.44

Сравнение распределения секторов FMED и FRNW

Секторы
FMED
FRNW

Здравоохранение

97.1%

-

Технологии

0.9%
6.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

22.5%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

28.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

42.5%

Здравоохранение

FMED
97.1%
FRNW

-

Технологии

FMED
0.9%
FRNW
6.0%

Сырьевые материалы

FMED

-

FRNW

-

Коммуникационные услуги

FMED

-

FRNW

-

Потребительский циклический сектор

FMED

-

FRNW

-

Потребительский защитный сектор

FMED

-

FRNW

-

Энергетика

FMED

-

FRNW
22.5%

Финансовые услуги

FMED

-

FRNW

-

Промышленность

FMED

-

FRNW
28.7%

Недвижимость

FMED

-

FRNW

-

Коммунальные услуги

FMED

-

FRNW
42.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Medicine ETF

Fidelity Clean Energy ETF

Часто сравнивают с FMED:
FMED с FDFFFMED с FSMEXFMED с XMMOFMED с VOOFMED с INDEXFMED с XLVFMED с FPRO
Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с VCLNFRNW с BATT

Доходность на риск

FMED vs. FRNW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMED
Ранг доходности на риск FMED: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMED: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMED: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMED: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMED: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMED: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMED c FRNW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMEDFRNWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.37

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
2.98

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.37

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

4.50

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

15.55

-14.51

FMED vs. FRNW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMED на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FRNW равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMED и FRNW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMED и FRNW

Максимальная просадка FMED за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки FRNW в -59.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMED и FRNW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMEDFRNWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-59.37%

+37.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.33%

-14.20%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.84%

-45.14%

+23.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

-10.73%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-33.15%

+26.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.27%

4.10%

+4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FMED и FRNW

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) составляет 7.50%, в то время как у Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что FMED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMEDFRNWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

10.63%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

19.59%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

26.98%

-7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

28.51%

-9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

28.51%

-9.94%

Сравнение комиссий FMED и FRNW

FMED берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FRNW в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMED и FRNW

FMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		0.00%0.00%0.46%0.00%0.00%0.00%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		1.02%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%

Часто задаваемые вопросы

FMED and FRNW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRNW has higher volatility (10.63%) compared to FMED (7.50%). In terms of maximum drawdown, FMED dropped -21.84% vs FRNW's -59.37%.

On 3-year performance, FRNW leads with 6.49% vs 0.73% for FMED. On fees, FRNW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FMED has been the lower-risk option at 7.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FRNW has performed better with a 6.49% return vs 0.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRNW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for FMED.

FRNW has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for FMED.

FMED is categorized as Health & Biotech Equities, while FRNW is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.50% for FMED and 0.39% for FRNW.

FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMED и FRNW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор