PortfoliosLab logo
Сравнение FMDGX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMDGX и VIGAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FMDGX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
68.31%
139.03%
FMDGX
VIGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMDGX:

0.63

VIGAX:

0.54

Коэф-т Сортино

FMDGX:

1.02

VIGAX:

0.91

Коэф-т Омега

FMDGX:

1.14

VIGAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FMDGX:

0.61

VIGAX:

0.59

Коэф-т Мартина

FMDGX:

2.04

VIGAX:

2.00

Индекс Язвы

FMDGX:

7.60%

VIGAX:

6.73%

Дневная вол-ть

FMDGX:

24.76%

VIGAX:

25.09%

Макс. просадка

FMDGX:

-38.85%

VIGAX:

-50.66%

Текущая просадка

FMDGX:

-9.35%

VIGAX:

-9.19%

Доходность по периодам

С начала года, FMDGX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -5.39%.


FMDGX

С начала года

-0.09%

1 месяц

9.43%

6 месяцев

-2.83%

1 год

15.52%

5 лет

11.10%

10 лет

N/A

VIGAX

С начала года

-5.39%

1 месяц

5.32%

6 месяцев

-4.65%

1 год

13.37%

5 лет

16.67%

10 лет

14.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMDGX и VIGAX

И FMDGX, и VIGAX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMDGX и VIGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMDGX
Ранг риск-скорректированной доходности FMDGX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMDGX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FMDGX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDGX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.63
0.54
FMDGX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDGX и VIGAX

Дивидендная доходность FMDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VIGAX в 0.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund
0.47%0.47%0.63%0.81%0.42%0.36%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.49%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%

Просадки

Сравнение просадок FMDGX и VIGAX

Максимальная просадка FMDGX за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDGX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.35%
-9.19%
FMDGX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности FMDGX и VIGAX

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеют волатильность 8.29% и 8.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.29%
8.45%
FMDGX
VIGAX