Сравнение FMDE с QRSVX

С начала года, FMDE показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у QRSVX с доходностью 7.43%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии QRSVX в 0.94%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа QRSVX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и QRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FMDE и QRSVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности QRSVX в 4.14%

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, примерно равная максимальной просадке QRSVX в -20.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и QRSVX.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что FMDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.