Сравнение FMDCX с TARKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Tarkio Fund (TARKX).
FMDCX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FMDCX и TARKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMDCX и TARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDCX Federated Hermes Mid Cap Index Fund | 2.43% | 6.95% | 13.34% | 16.38% | -13.88% | 25.28% | 13.37% | 25.36% | -11.51% | 15.43% |
TARKX Tarkio Fund | 3.13% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 29.54% | -23.30% | 29.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FMDCX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции FMDCX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 10.09% против 13.42% соответственно.
FMDCX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 10.09%
TARKX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMDCX и TARKX
FMDCX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.
Доходность на риск
FMDCX vs. TARKX — Ранг доходности на риск
FMDCX
TARKX
Сравнение FMDCX c TARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMDCX | TARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.55 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.13 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 2.82 | -2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 9.30 | -8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMDCX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.55 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.01 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.03 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.04 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между FMDCX и TARKX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMDCX и TARKX
Дивидендная доходность FMDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности TARKX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDCX Federated Hermes Mid Cap Index Fund | 10.41% | 10.67% | 15.63% | 11.46% | 12.33% | 22.20% | 15.60% | 10.60% | 26.14% | 17.30% | 11.41% | 14.68% |
TARKX Tarkio Fund | 5.34% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FMDCX и TARKX
Максимальная просадка FMDCX за все время составила -55.36%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDCX и TARKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMDCX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.36% | -95.09% | +39.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -17.33% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -95.09% | +70.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.05% | -95.09% | +53.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -91.33% | +85.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -17.02% | +10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 5.25% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMDCX и TARKX
Текущая волатильность для Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) составляет 5.54%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что FMDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMDCX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 11.90% | -6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 21.91% | -9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 32.25% | -7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 600.49% | -580.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 424.90% | -403.56% |