PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDCX с FIHBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMDCX с FIHBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX).

FMDCX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FMDCX и FIHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMDCX и FIHBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		2.43%6.95%13.34%16.38%-13.88%25.28%13.37%25.36%-11.51%15.43%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.32%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, FMDCX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у FIHBX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции FMDCX превзошли акции FIHBX по среднегодовой доходности: 10.09% против 5.15% соответственно.

FMDCX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.43%
6 месяцев
3.46%
1 год
16.11%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.26%
10 лет*
10.09%

FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с FMDCX:
FMDCX с FNILXFMDCX с IJHFMDCX с FZFLXFMDCX с BEARXFMDCX с FTSIXFMDCX с DSMFXFMDCX с FGSAX
Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с FFRHXFIHBX с SCHYFIHBX с JNK

Сравнение комиссий FMDCX и FIHBX

FMDCX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FIHBX в 0.50%.

FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Доходность на риск

FMDCX vs. FIHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDCX
Ранг доходности на риск FMDCX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDCX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDCX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDCX c FIHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDCXFIHBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.60

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.30

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

2.50

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

10.29

-9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDCX vs. FIHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDCX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FIHBX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDCX и FIHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDCXFIHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.60

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.62

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.90

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.35

-0.82

Корреляция

Корреляция между FMDCX и FIHBX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDCX и FIHBX

Дивидендная доходность FMDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности FIHBX в 6.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		10.41%10.67%15.63%11.46%12.33%22.20%15.60%10.60%26.14%17.30%11.41%14.68%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%

Просадки

Сравнение просадок FMDCX и FIHBX

Максимальная просадка FMDCX за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки FIHBX в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDCX и FIHBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMDCXFIHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-31.05%

-24.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-2.49%

-11.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-16.35%

-7.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-21.67%

-20.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-1.78%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-2.31%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

0.60%

+6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDCX и FIHBX

Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что FMDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMDCXFIHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

1.50%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

2.56%

+9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.33%

3.80%

+20.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

5.15%

+15.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

5.76%

+15.58%