PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCSX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMCSX с VVIAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FMCSX (Fidelity Mid-Cap Stock Fund) and VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FMCSX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while VVIAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Over the past 10 years, FMCSX returned 13.30%/yr vs 12.93%/yr for VVIAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FMCSX charges 0.85%/yr vs 0.05%/yr for VVIAX.

Доходность

Сравнение доходности FMCSX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMCSX показывает доходность 18.50%, что значительно выше, чем у VVIAX с доходностью 14.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMCSX имеют среднегодовую доходность 13.30%, а акции VVIAX немного отстают с 12.93%.

FMCSX

1 день
-1.30%
1 месяц
3.35%
С начала года
18.50%
6 месяцев
16.08%
1 год
30.31%
3 года*
18.77%
5 лет*
11.00%
10 лет*
13.30%

VVIAX

1 день
-0.59%
1 месяц
3.09%
С начала года
14.42%
6 месяцев
13.31%
1 год
26.20%
3 года*
18.63%
5 лет*
12.21%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMCSX и VVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		18.50%11.80%14.55%11.02%-6.40%28.64%11.43%25.39%-6.67%18.03%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		14.42%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%

Correlation

The correlation between FMCSX and VVIAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г.

0.88

The correlation between FMCSX and VVIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FMCSX:
FMCSX с FSMAXFMCSX с VOFMCSX с FLPSXFMCSX с VIMAXFMCSX с FDVLXFMCSX с FLCSXFMCSX с VOO
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX

Доходность на риск

FMCSX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCSX
Ранг доходности на риск FMCSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCSX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMCSXVVIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.63

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.74

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

4.28

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.22

16.10

-1.88

FMCSX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCSX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVIAX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCSX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMCSX и VVIAX

Максимальная просадка FMCSX за все время составила -62.19%, примерно равная максимальной просадке VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCSX и VVIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMCSXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.19%

-59.32%

-2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-6.36%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

-14.39%

-7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-17.14%

-5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.55%

-36.80%

-3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-0.59%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-9.60%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.69%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCSX и VVIAX

Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что FMCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMCSXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

3.46%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

7.92%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

10.40%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

13.92%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

16.72%

+1.87%

Сравнение комиссий FMCSX и VVIAX

FMCSX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCSX и VVIAX

Дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности VVIAX в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		5.23%1.83%8.94%2.60%5.44%12.80%6.72%6.63%18.48%6.66%8.25%14.18%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		1.82%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Часто задаваемые вопросы

FMCSX and VVIAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMCSX has higher volatility (5.74%) compared to VVIAX (3.46%). In terms of maximum drawdown, FMCSX dropped -62.19% vs VVIAX's -59.32%.

VVIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMCSX и VVIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор