Сравнение FMBPX с TAIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и PGIM Core Bond Fund (TAIBX).
FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. TAIBX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FMBPX и TAIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMBPX и TAIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | -0.06% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.76% |
TAIBX PGIM Core Bond Fund | -0.33% | 7.36% | 1.44% | 5.89% | -14.59% | -1.73% | 8.40% | 9.13% | -0.44% | 4.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FMBPX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у TAIBX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции FMBPX уступали акциям TAIBX по среднегодовой доходности: 1.46% против 1.72% соответственно.
FMBPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.46%
TAIBX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMBPX и TAIBX
FMBPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TAIBX в 0.33%.
Доходность на риск
FMBPX vs. TAIBX — Ранг доходности на риск
FMBPX
TAIBX
Сравнение FMBPX c TAIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и PGIM Core Bond Fund (TAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMBPX | TAIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.96 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.38 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.58 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 4.56 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMBPX | TAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.96 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.01 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.34 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.03 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между FMBPX и TAIBX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMBPX и TAIBX
Дивидендная доходность FMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности TAIBX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.59% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
TAIBX PGIM Core Bond Fund | 4.07% | 4.41% | 3.77% | 3.47% | 2.48% | 1.98% | 3.14% | 3.03% | 3.03% | 2.53% | 2.55% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок FMBPX и TAIBX
Максимальная просадка FMBPX за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки TAIBX в -20.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBPX и TAIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMBPX | TAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -20.09% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -3.02% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.02% | -19.91% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.34% | -20.09% | +1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -3.53% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -2.31% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.05% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMBPX и TAIBX
Текущая волатильность для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) составляет 1.50%, в то время как у PGIM Core Bond Fund (TAIBX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что FMBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMBPX | TAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.62% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 2.66% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 4.46% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 6.05% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 5.02% | +0.06% |