Сравнение FMAY с WLTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG).
FMAY и WLTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FMAY и WLTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMAY и WLTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | -0.64% | 12.69% | 14.45% | 17.83% | -8.08% | 1.10% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | -1.77% | 24.55% | 26.90% | 17.00% | -22.64% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FMAY показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у WLTG с доходностью -1.77%.
FMAY
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- —
WLTG
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAY и WLTG
FMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WLTG в 0.75%.
Доходность на риск
FMAY vs. WLTG — Ранг доходности на риск
FMAY
WLTG
Сравнение FMAY c WLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAY | WLTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.52 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.18 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.77 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 11.07 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAY | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.52 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.56 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между FMAY и WLTG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAY и WLTG
FMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.51% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок FMAY и WLTG
Максимальная просадка FMAY за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAY и WLTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMAY | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -25.14% | +11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -9.56% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -6.04% | +4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -9.39% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 2.39% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAY и WLTG
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) составляет 3.53%, в то время как у WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что FMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMAY | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 5.66% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.84% | 10.92% | -6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 16.73% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 15.24% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.26% | 15.24% | -4.98% |