PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAY с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAY с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

FMAY и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAY и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAY и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		-0.64%12.69%14.45%17.83%-8.08%11.00%0.31%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, FMAY показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

FMAY

1 день
0.59%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.57%
1 год
14.82%
3 года*
12.98%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с FMAY:
FMAY с SPYFMAY с BUFRFMAY с PSMDFMAY с FTIFFMAY с BDGSFMAY с FDLFMAY с AIRR
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с MGCPSCX с FTAG

Сравнение комиссий FMAY и PSCX

FMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSCX в 0.75%.

FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Доходность на риск

FMAY vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAY c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAYPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.38

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.06

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.00

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

10.18

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAY vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAY на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAY и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAYPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.38

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.05

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.11

-0.18

Корреляция

Корреляция между FMAY и PSCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAY и PSCX

Ни FMAY, ни PSCX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FMAY и PSCX

Максимальная просадка FMAY за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAY и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAYPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.60%

-10.20%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-6.15%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

-10.20%

-3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-2.58%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-1.92%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.21%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAY и PSCX

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что FMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAYPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

2.82%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

4.31%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

8.83%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

7.06%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.26%

7.02%

+3.24%