PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAY с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAY с DJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds from First Trust - FMAY tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series while DJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FMAY returned 9.54%/yr vs 8.20%/yr for DJUN. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FMAY и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAY показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 3.79%.

FMAY

1 день
0.25%
1 месяц
1.80%
С начала года
5.65%
6 месяцев
6.55%
1 год
15.55%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.01%
1 месяц
0.71%
С начала года
3.79%
6 месяцев
4.47%
1 год
10.96%
3 года*
11.39%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAY и DJUN

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		5.65%12.69%14.45%17.83%-8.08%11.00%8.67%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		3.79%9.38%13.92%17.58%-6.30%6.27%6.48%

Correlation

The correlation between FMAY and DJUN is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г.

0.91

The correlation between FMAY and DJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с FMAY:
FMAY с BUFRFMAY с SPYFMAY с PSMDFMAY с USPXFMAY с FTIFFMAY с SCHXFMAY с FTAG
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с FTAGDJUN с XMAGDJUN с VTIDJUN с MGCDJUN с MSLC

Доходность на риск

FMAY vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAY c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAYDJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.23

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
3.36

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.51

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.52

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.75

20.79

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAY vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAY на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAY и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAYDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.23

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.97

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.04

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FMAY и DJUN

Максимальная просадка FMAY за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAY и DJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAYDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.60%

-11.96%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-3.15%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.12%

-11.96%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

-11.96%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-1.59%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.53%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAY и DJUN

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что FMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAYDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.20%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.59%

3.55%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.04%

4.98%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.59%

8.52%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.14%

8.06%

+2.08%

Сравнение комиссий FMAY и DJUN

И FMAY, и DJUN имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAY и DJUN

Ни FMAY, ни DJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FMAY and DJUN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FMAY has higher volatility (1.03%) compared to DJUN (0.20%). In terms of maximum drawdown, FMAY dropped -13.60% vs DJUN's -11.96%.

On 5-year performance, FMAY leads with 9.54% vs 8.20% for DJUN. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, DJUN has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FMAY has performed better with a 9.54% return vs 8.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAY and DJUN have the same expense ratio: 0.85% per year.

FMAY and DJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FMAY tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series, while DJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index.

FMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAY и DJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор