PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAY с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAY с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

FMAY и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FMAY и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAY и DJUN

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		-0.64%12.69%14.45%17.83%-8.08%11.00%8.67%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%17.58%-6.30%6.27%6.48%

Доходность по периодам

С начала года, FMAY показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

FMAY

1 день
0.59%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.57%
1 год
14.82%
3 года*
12.98%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с FMAY:
FMAY с SPYFMAY с BUFRFMAY с PSMDFMAY с FTIFFMAY с USPXFMAY с BDGSFMAY с FDL
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий FMAY и DJUN

И FMAY, и DJUN имеют комиссию равную 0.85%.

FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Доходность на риск

FMAY vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAY c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAYDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.22

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.85

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.53

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

8.47

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAY vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAY на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAY и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAYDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.22

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.88

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.97

-0.04

Корреляция

Корреляция между FMAY и DJUN составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAY и DJUN

Ни FMAY, ни DJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FMAY и DJUN

Максимальная просадка FMAY за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAY и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAYDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.60%

-11.96%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-7.33%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

-11.96%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.18%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-1.64%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.33%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAY и DJUN

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAYDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

2.86%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

3.79%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

10.23%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

8.50%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.26%

8.16%

+2.10%