PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAX.TO с ZEB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAX.TO с ZEB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO).

FMAX.TO и ZEB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. ZEB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAX.TO и ZEB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAX.TO и ZEB.TO

2026 (YTD)20252024
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		-8.88%7.70%32.95%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		3.26%43.43%28.47%

Доходность по периодам

С начала года, FMAX.TO показывает доходность -8.88%, что значительно ниже, чем у ZEB.TO с доходностью 3.26%.

FMAX.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-8.88%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-2.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZEB.TO

1 день
1.32%
1 месяц
-3.25%
С начала года
3.26%
6 месяцев
15.57%
1 год
54.03%
3 года*
26.17%
5 лет*
17.10%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF

BMO Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с FMAX.TO:
FMAX.TO с HMAX.TOFMAX.TO с HYLD-U.TOFMAX.TO с BNKL.TOFMAX.TO с CIC.TOFMAX.TO с HBA.TOFMAX.TO с QMVP.TOFMAX.TO с LMAX.TO
Часто сравнивают с ZEB.TO:
ZEB.TO с ZWB.TOZEB.TO с VDY.TOZEB.TO с HBNK.TOZEB.TO с HCAL.TOZEB.TO с HMAX.TOZEB.TO с ZSP.TOZEB.TO с XIC.TO

Сравнение комиссий FMAX.TO и ZEB.TO

FMAX.TO берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ZEB.TO в 0.25%.

FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

FMAX.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAX.TO
Ранг доходности на риск FMAX.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAX.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
ZEB.TO
Ранг доходности на риск ZEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAX.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAX.TOZEB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

4.06

-4.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

5.16

-5.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.79

-0.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

6.41

-6.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

24.68

-25.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAX.TO vs. ZEB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAX.TO на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа ZEB.TO равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAX.TO и ZEB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAX.TOZEB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

4.06

-4.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.83

-0.02

Корреляция

Корреляция между FMAX.TO и ZEB.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAX.TO и ZEB.TO

Дивидендная доходность FMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.60%, что больше доходности ZEB.TO в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		12.60%11.03%9.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.91%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%

Просадки

Сравнение просадок FMAX.TO и ZEB.TO

Максимальная просадка FMAX.TO за все время составила -17.84%, что меньше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAX.TO и ZEB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAX.TOZEB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.84%

-39.69%

+21.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-8.44%

-7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.76%

-4.62%

-7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-5.70%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

2.19%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAX.TO и ZEB.TO

Текущая волатильность для Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) составляет 5.01%, в то время как у BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что FMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAX.TOZEB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.93%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

10.04%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

13.39%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

13.25%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

16.83%

-0.51%