PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAX.TO с HCA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAX.TO с HCA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO).

FMAX.TO и HCA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. HCA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAX.TO и HCA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAX.TO и HCA.TO

2026 (YTD)20252024
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		-8.88%7.70%32.95%
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.65%51.09%37.48%

Доходность по периодам

С начала года, FMAX.TO показывает доходность -8.88%, что значительно ниже, чем у HCA.TO с доходностью 3.65%.

FMAX.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-8.88%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-2.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HCA.TO

1 день
2.35%
1 месяц
-3.09%
С начала года
3.65%
6 месяцев
14.99%
1 год
55.43%
3 года*
36.06%
5 лет*
26.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

Часто сравнивают с FMAX.TO:
FMAX.TO с HMAX.TOFMAX.TO с HYLD-U.TOFMAX.TO с CIC.TOFMAX.TO с HBA.TOFMAX.TO с BNKL.TOFMAX.TO с QMVP.TOFMAX.TO с LMAX.TO
Часто сравнивают с HCA.TO:
HCA.TO с PMIF.TOHCA.TO с HCAL.TOHCA.TO с HEB.TOHCA.TO с FCCM.NEOHCA.TO с MIX.TOHCA.TO с VCE.TOHCA.TO с CANY.TO

Сравнение комиссий FMAX.TO и HCA.TO

FMAX.TO берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии HCA.TO в 0.45%.

FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

Доходность на риск

FMAX.TO vs. HCA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAX.TO
Ранг доходности на риск FMAX.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAX.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
HCA.TO
Ранг доходности на риск HCA.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAX.TO c HCA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAX.TOHCA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

4.08

-4.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

5.48

-5.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.81

-0.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

6.40

-6.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

26.60

-27.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAX.TO vs. HCA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAX.TO на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа HCA.TO равного 4.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAX.TO и HCA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAX.TOHCA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

4.08

-4.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

2.04

-1.22

Корреляция

Корреляция между FMAX.TO и HCA.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAX.TO и HCA.TO

Дивидендная доходность FMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.60%, что больше доходности HCA.TO в 3.35%

TTM202520242023202220212020
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		12.60%11.03%9.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.35%5.59%15.89%20.26%16.23%11.79%3.54%

Просадки

Сравнение просадок FMAX.TO и HCA.TO

Максимальная просадка FMAX.TO за все время составила -17.84%, примерно равная максимальной просадке HCA.TO в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAX.TO и HCA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAX.TOHCA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.84%

-17.82%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-8.52%

-7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.76%

-4.34%

-7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-3.43%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

2.05%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAX.TO и HCA.TO

Текущая волатильность для Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) составляет 5.01%, в то время как у Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что FMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAX.TOHCA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.89%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

10.17%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

13.68%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

14.91%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

15.08%

+1.24%