PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAX.TO с XUSF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAX.TO с XUSF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO).

FMAX.TO и XUSF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. XUSF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAX.TO и XUSF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAX.TO и XUSF.TO

2026 (YTD)20252024
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		-9.81%7.70%32.95%
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		-8.65%9.67%35.67%

Доходность по периодам

С начала года, FMAX.TO показывает доходность -9.81%, что значительно ниже, чем у XUSF.TO с доходностью -8.65%.

FMAX.TO

1 день
0.49%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-7.70%
1 год
-4.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XUSF.TO

1 день
3.72%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-7.69%
1 год
-1.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF

iShares S&P U.S. Financials Index ETF

Часто сравнивают с FMAX.TO:
FMAX.TO с HMAX.TOFMAX.TO с HYLD-U.TOFMAX.TO с HBA.TOFMAX.TO с CIC.TOFMAX.TO с QMVP.TOFMAX.TO с BNKL.TOFMAX.TO с LMAX.TO
Часто сравнивают с XUSF.TO:
XUSF.TO с XCS.TOXUSF.TO с XCG.TOXUSF.TO с ZEB.TOXUSF.TO с HBA.TOXUSF.TO с RBNK.TOXUSF.TO с CEW.TOXUSF.TO с SIXY.TO

Сравнение комиссий FMAX.TO и XUSF.TO

FMAX.TO берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XUSF.TO в 0.25%.

FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF

Доходность на риск

FMAX.TO vs. XUSF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAX.TO
Ранг доходности на риск FMAX.TO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAX.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAX.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAX.TO: 66
Ранг коэф-та Мартина
XUSF.TO
Ранг доходности на риск XUSF.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAX.TO c XUSF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAX.TOXUSF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

-0.06

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

0.06

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.01

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.10

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

-0.26

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAX.TO vs. XUSF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAX.TO на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа XUSF.TO равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAX.TO и XUSF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAX.TOXUSF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

-0.06

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.96

-0.18

Корреляция

Корреляция между FMAX.TO и XUSF.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAX.TO и XUSF.TO

Дивидендная доходность FMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности XUSF.TO в 0.93%

TTM202520242023
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		11.57%11.03%9.19%0.00%
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		0.93%0.75%0.81%0.34%

Просадки

Сравнение просадок FMAX.TO и XUSF.TO

Максимальная просадка FMAX.TO за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки XUSF.TO в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAX.TO и XUSF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAX.TOXUSF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.84%

-16.88%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-14.66%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.66%

-11.42%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-3.12%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

5.58%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAX.TO и XUSF.TO

Текущая волатильность для Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) составляет 4.78%, в то время как у iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что FMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUSF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAX.TOXUSF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.76%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

12.83%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

22.33%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

18.34%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

18.34%

-2.03%