Сравнение FMAT с LIND
FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF) is Materials fund tracking the MSCI USA IMI Materials Index, while LIND (Lindblad Expeditions Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FMAT returned 10.33%/yr vs 8.29%/yr for LIND. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMAT и LIND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMAT показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у LIND с доходностью 50.76%. За последние 10 лет акции FMAT превзошли акции LIND по среднегодовой доходности: 10.33% против 8.29% соответственно.
FMAT
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 10.33%
LIND
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- 21.86%
- С начала года
- 50.76%
- 6 месяцев
- 80.71%
- 1 год
- 98.90%
- 3 года*
- 28.27%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение доходности по годам FMAT и LIND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 13.04% | 12.11% | 0.47% | 13.71% | -11.54% | 27.45% | 19.57% | 23.35% | -17.40% | 23.51% |
LIND Lindblad Expeditions Holdings, Inc. | 50.76% | 21.59% | 5.24% | 46.36% | -50.64% | -8.88% | 4.71% | 21.47% | 37.49% | 3.60% |
Correlation
The correlation between FMAT and LIND is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2015 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMAT vs. LIND — Ранг доходности на риск
FMAT
LIND
Сравнение FMAT c LIND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (LIND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAT | LIND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 4.20 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 8.63 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAT | LIND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.04 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.07 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.13 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.11 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок FMAT и LIND
Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки LIND в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и LIND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMAT | LIND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.11% | -83.16% | +42.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -23.67% | +10.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.17% | -50.93% | +27.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -68.75% | +43.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.11% | -83.16% | +42.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -5.40% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -30.03% | +23.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 11.50% | -7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAT и LIND
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) составляет 6.14%, в то время как у Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (LIND) волатильность равна 21.20%. Это указывает на то, что FMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMAT | LIND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 21.20% | -15.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 38.15% | -24.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 48.80% | -31.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 66.52% | -46.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 62.17% | -40.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAT и LIND
Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как LIND не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.42% | 1.64% | 1.68% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% |
LIND Lindblad Expeditions Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMAT and LIND have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIND has higher volatility (21.20%) compared to FMAT (6.14%). In terms of maximum drawdown, FMAT dropped -41.11% vs LIND's -83.16%.
LIND currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMAT и LIND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор