PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAR с ZJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAR с ZJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL).

FMAR и ZJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. ZJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAR и ZJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAR и ZJUL

2026 (YTD)20252024
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%6.45%
ZJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July		-0.02%7.47%4.02%

Доходность по периодам

С начала года, FMAR показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у ZJUL с доходностью -0.02%.

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

ZJUL

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.11%
1 год
8.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July

Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с ZJUNFMAR с IAPRFMAR с ZOCTFMAR с DDEC
Часто сравнивают с ZJUL:
ZJUL с ZFEBZJUL с DMAXZJUL с AIOOZJUL с ZMARZJUL с ZMAYZJUL с KAPRZJUL с ZDEK

Сравнение комиссий FMAR и ZJUL

FMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZJUL в 0.79%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
ZJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July

Доходность на риск

FMAR vs. ZJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ZJUL
Ранг доходности на риск ZJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJUL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJUL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJUL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJUL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAR c ZJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMARZJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.63

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.48

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.35

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

12.52

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAR vs. ZJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZJUL равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAR и ZJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMARZJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.63

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.37

-0.38

Корреляция

Корреляция между FMAR и ZJUL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAR и ZJUL

Ни FMAR, ни ZJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FMAR и ZJUL

Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки ZJUL в -5.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и ZJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

FMARZJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-5.51%

-8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-3.64%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-0.51%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.68%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAR и ZJUL

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что FMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMARZJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

1.23%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

1.84%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

5.11%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

4.82%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

4.82%

+5.65%