Сравнение FMAR с XDEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC).
FMAR и XDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. XDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FMAR и XDEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMAR и XDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | 2.73% | 9.69% | 14.61% | 20.39% | -5.51% | 1.59% |
XDEC FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December | -1.06% | 9.71% | 9.61% | 14.37% | -3.38% | 1.88% |
Доходность по периодам
С начала года, FMAR показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у XDEC с доходностью -1.06%.
FMAR
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
XDEC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAR и XDEC
И FMAR, и XDEC имеют комиссию равную 0.85%.
Доходность на риск
FMAR vs. XDEC — Ранг доходности на риск
FMAR
XDEC
Сравнение FMAR c XDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAR | XDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.03 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.55 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.32 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.91 | 7.83 | +4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAR | XDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.03 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.83 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FMAR и XDEC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAR и XDEC
Ни FMAR, ни XDEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FMAR и XDEC
Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки XDEC в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и XDEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMAR | XDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -11.75% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -7.62% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.94% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -1.71% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.28% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAR и XDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) имеют волатильность 2.94% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMAR | XDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 2.95% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 3.94% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 9.62% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 8.60% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.47% | 8.60% | +1.87% |