PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAR с KAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAR с KAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG).

FMAR и KAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. KAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAR и KAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAR и KAUG

2026 (YTD)20252024
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%6.71%
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF		1.32%5.52%2.80%

Доходность по периодам

С начала года, FMAR показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у KAUG с доходностью 1.32%.

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

KAUG

1 день
0.27%
1 месяц
-1.43%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.34%
1 год
12.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV
Часто сравнивают с KAUG:
KAUG с NAUGKAUG с SMAXKAUG с ZFEBKAUG с AIOOKAUG с PJULKAUG с ZAPRKAUG с BALT

Сравнение комиссий FMAR и KAUG

FMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KAUG в 0.79%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Доходность на риск

FMAR vs. KAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
KAUG
Ранг доходности на риск KAUG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAR c KAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMARKAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.03

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.55

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.22

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.42

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

7.27

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAR vs. KAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAR на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа KAUG равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAR и KAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMARKAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.03

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.50

+0.48

Корреляция

Корреляция между FMAR и KAUG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAR и KAUG

Ни FMAR, ни KAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FMAR и KAUG

Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки KAUG в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и KAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

FMARKAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-15.66%

+1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.38%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.97%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-3.12%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.63%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAR и KAUG

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) составляет 2.94%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что FMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMARKAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.66%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

6.25%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

11.73%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

11.67%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

11.67%

-1.20%