PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAR с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAR с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

FMAR и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAR и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAR и KAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%12.10%15.36%-8.14%1.91%

Доходность по периодам

С начала года, FMAR показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий FMAR и KAPR

FMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KAPR в 0.79%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

FMAR vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAR c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMARKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.77

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.53

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.11

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

12.93

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAR vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAR и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMARKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.77

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.52

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.74

+0.25

Корреляция

Корреляция между FMAR и KAPR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAR и KAPR

Ни FMAR, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FMAR и KAPR

Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

FMARKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-16.91%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.39%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

-16.91%

+2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-4.02%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.37%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAR и KAPR

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что FMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMARKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

1.70%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

3.93%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

10.19%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

11.77%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

11.71%

-1.24%