PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAR с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAR с FBUF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF).

FMAR и FBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAR и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAR и FBUF

2026 (YTD)20252024
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%10.86%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%10.13%

Доходность по периодам

С начала года, FMAR показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью -2.14%.

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с DAUG

Сравнение комиссий FMAR и FBUF

FMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

FMAR vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAR c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMARFBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.33

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.87

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.13

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

9.09

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAR vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAR и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMARFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.12

-0.14

Корреляция

Корреляция между FMAR и FBUF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAR и FBUF

FMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM20252024
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%

Просадки

Сравнение просадок FMAR и FBUF

Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и FBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

FMARFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-11.09%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-6.81%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.96%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-1.43%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.60%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAR и FBUF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) имеют волатильность 2.94% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMARFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.08%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

6.52%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

10.76%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

9.86%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

9.86%

+0.61%