PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAO с QCOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FMAO с QCOM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FMAO (Farmers & Merchants Bancorp, Inc.) and QCOM (QUALCOMM Incorporated) are both stocks. FMAO operates in Banks - Regional (Financial Services), while QCOM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, FMAO returned 10.05%/yr vs 17.86%/yr for QCOM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FMAO и QCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Farmers & Merchants Bancorp, Inc. (FMAO) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAO показывает доходность 14.65%, что значительно ниже, чем у QCOM с доходностью 27.52%. За последние 10 лет акции FMAO уступали акциям QCOM по среднегодовой доходности: 10.05% против 17.86% соответственно.

FMAO

1 день
0.83%
1 месяц
3.39%
С начала года
14.65%
6 месяцев
15.30%
1 год
27.42%
3 года*
9.43%
5 лет*
8.53%
10 лет*
10.05%

QCOM

1 день
-10.98%
1 месяц
12.55%
С начала года
27.52%
6 месяцев
24.78%
1 год
49.42%
3 года*
25.59%
5 лет*
12.36%
10 лет*
17.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAO и QCOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMAO
Farmers & Merchants Bancorp, Inc.		14.65%-12.98%23.07%-5.27%-14.95%46.86%-21.39%-19.94%-4.39%137.14%
QCOM
QUALCOMM Incorporated		27.52%13.84%8.31%35.07%-38.58%22.25%77.08%60.76%-7.59%2.05%

Correlation

The correlation between FMAO and QCOM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2004 г.

0.13

The correlation between FMAO and QCOM shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FMAO:

$3.52

QCOM:

$9.11

Коэффициент P/E

FMAO:

7.99

QCOM:

23.69

Коэффициент P/S

FMAO:

2.00

QCOM:

5.28

Общая выручка (12 мес.)

FMAO:

$143.52M

QCOM:

$44.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

FMAO:

$89.83M

QCOM:

$24.38B

EBITDA (12 мес.)

FMAO:

$37.49M

QCOM:

$12.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Farmers & Merchants Bancorp, Inc.

QUALCOMM Incorporated

Часто сравнивают с FMAO:
FMAO с AGM
Часто сравнивают с QCOM:
QCOM с AVGOQCOM с AMDQCOM с ARMQCOM с SPYQCOM с TXNQCOM с VOOQCOM с MCHP

Доходность на риск

FMAO vs. QCOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAO
Ранг доходности на риск FMAO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QCOM
Ранг доходности на риск QCOM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCOM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAO c QCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmers & Merchants Bancorp, Inc. (FMAO) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAOQCOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.05

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.70

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.50

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

3.38

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAO vs. QCOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAO на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCOM равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAO и QCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAOQCOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.05

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.30

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.46

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.42

-0.43

Просадки

Сравнение просадок FMAO и QCOM

Максимальная просадка FMAO за все время составила -84.94%, примерно равная максимальной просадке QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAO и QCOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAOQCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.94%

-86.75%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.92%

-33.13%

+15.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.97%

-44.23%

+9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

-44.29%

-12.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.88%

-44.29%

-18.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.53%

-13.66%

-12.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.17%

-32.88%

-21.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.40%

14.67%

-5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAO и QCOM

Текущая волатильность для Farmers & Merchants Bancorp, Inc. (FMAO) составляет 7.47%, в то время как у QUALCOMM Incorporated (QCOM) волатильность равна 30.17%. Это указывает на то, что FMAO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAOQCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

30.17%

-22.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.24%

40.61%

-17.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.07%

47.31%

-11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.24%

40.85%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.19%

39.11%

+5.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAO и QCOM

Дивидендная доходность FMAO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности QCOM в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAO
Farmers & Merchants Bancorp, Inc.		3.24%3.64%3.00%3.43%2.99%2.16%2.87%2.02%1.45%1.23%2.60%3.23%
QCOM
QUALCOMM Incorporated		1.66%2.06%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMAO и QCOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmers & Merchants Bancorp, Inc. и QUALCOMM Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B202220232024202520260
10.60B
(FMAO) Общая выручка
(QCOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FMAO and QCOM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCOM has higher volatility (30.17%) compared to FMAO (7.47%). In terms of maximum drawdown, FMAO dropped -84.94% vs QCOM's -86.75%.

QCOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAO и QCOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор