Сравнение FMAO с AGM
FMAO (Farmers & Merchants Bancorp, Inc.) and AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FMAO in Banks - Regional, AGM in Credit Services. Over the past 10 years, FMAO returned 10.05%/yr vs 21.22%/yr for AGM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMAO и AGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMAO показывает доходность 14.65%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции FMAO уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 10.05% против 21.22% соответственно.
FMAO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 14.65%
- 6 месяцев
- 15.30%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 10.05%
AGM
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 21.22%
Сравнение доходности по годам FMAO и AGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAO Farmers & Merchants Bancorp, Inc. | 14.65% | -12.98% | 23.07% | -5.27% | -14.95% | 46.86% | -21.39% | -19.94% | -4.39% | 137.14% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 4.19% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
Correlation
The correlation between FMAO and AGM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2004 г. | 0.18 |
Over the past year, FMAO and AGM have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
FMAO:
$3.52
AGM:
$24.06
FMAO:
7.99
AGM:
7.52
FMAO:
0.39
AGM:
0.56
FMAO:
2.00
AGM:
1.17
FMAO:
$143.52M
AGM:
$1.35B
FMAO:
$89.83M
AGM:
$295.93M
FMAO:
$37.49M
AGM:
$192.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMAO vs. AGM — Ранг доходности на риск
FMAO
AGM
Сравнение FMAO c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmers & Merchants Bancorp, Inc. (FMAO) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAO | AGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.04 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.05 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 0.10 | +2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAO | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.05 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.54 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.62 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.32 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок FMAO и AGM
Максимальная просадка FMAO за все время составила -84.94%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAO и AGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMAO | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.94% | -94.63% | +9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.92% | -31.94% | +14.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.97% | -32.54% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.16% | -32.54% | -24.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.88% | -53.30% | -9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.53% | -12.16% | -14.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.17% | -27.87% | -26.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.40% | 16.85% | -7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAO и AGM
Текущая волатильность для Farmers & Merchants Bancorp, Inc. (FMAO) составляет 7.47%, в то время как у Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что FMAO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMAO | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 9.27% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.24% | 24.97% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.07% | 32.24% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.24% | 29.91% | +10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.19% | 34.51% | +9.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAO и AGM
Дивидендная доходность FMAO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности AGM в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.37% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
FMAO Farmers & Merchants Bancorp, Inc. | 3.24% | 3.64% | 3.00% | 3.43% | 2.99% | 2.16% | 2.87% | 2.02% | 1.45% | 1.23% | 2.60% | 3.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMAO и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmers & Merchants Bancorp, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FMAO and AGM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGM has higher volatility (9.27%) compared to FMAO (7.47%). In terms of maximum drawdown, FMAO dropped -84.94% vs AGM's -94.63%.
FMAO currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMAO и AGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор