PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAG с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAG с VT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

FMAG и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAG и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAG и VT

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		-6.53%10.40%28.52%31.25%-26.92%25.37%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-0.74%22.43%16.49%22.02%-18.00%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.74%.

FMAG

1 день
0.89%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-6.53%
6 месяцев
-9.35%
1 год
8.89%
3 года*
17.03%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

VT

1 день
0.99%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.90%
1 год
22.33%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.43%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQ
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий FMAG и VT

FMAG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

FMAG
Fidelity Magellan ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

FMAG vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.30

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.90

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.92

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

8.83

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAG vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.30

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.40

+0.08

Корреляция

Корреляция между FMAG и VT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и VT

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VT в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.09%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.80%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок FMAG и VT

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAGVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-50.27%

+17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-11.84%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-26.38%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-5.97%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-7.08%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

2.57%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и VT

Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 6.37% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAGVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

6.18%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

10.00%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

17.26%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

15.98%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

17.20%

+2.62%