PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAG с MMLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAG с MMLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMAG (Fidelity Magellan ETF) and MMLG (First Trust Multi-Manager Large Growth ETF) are both exchange-traded funds - FMAG is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while MMLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, FMAG returned 11.89%/yr vs 8.42%/yr for MMLG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FMAG charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for MMLG.

Доходность

Сравнение доходности FMAG и MMLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у MMLG с доходностью 5.17%.

FMAG

1 день
-0.05%
1 месяц
3.34%
С начала года
8.00%
6 месяцев
7.59%
1 год
11.45%
3 года*
21.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—

MMLG

1 день
0.39%
1 месяц
5.53%
С начала года
5.17%
6 месяцев
3.84%
1 год
15.59%
3 года*
21.53%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAG и MMLG

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		8.00%10.40%28.52%31.25%-26.92%25.37%
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		5.17%17.28%25.96%45.21%-39.18%8.36%

Correlation

The correlation between FMAG and MMLG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.91

The correlation between FMAG and MMLG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMAG и MMLG

Секторы
FMAG
MMLG

Технологии

38.9%
39.5%

Промышленность

16.1%
10.5%

Финансовые услуги

14.3%
13.2%

Потребительский циклический сектор

12.6%
11.8%

Коммуникационные услуги

6.1%
7.9%

Здравоохранение

4.4%
9.2%

Сырьевые материалы

4.3%
1.3%

Коммунальные услуги

2.3%
1.3%

Потребительский защитный сектор

1.9%
2.6%

Недвижимость

1.4%

-

Энергетика

-

1.3%

Технологии

FMAG
38.9%
MMLG
39.5%

Промышленность

FMAG
16.1%
MMLG
10.5%

Финансовые услуги

FMAG
14.3%
MMLG
13.2%

Потребительский циклический сектор

FMAG
12.6%
MMLG
11.8%

Коммуникационные услуги

FMAG
6.1%
MMLG
7.9%

Здравоохранение

FMAG
4.4%
MMLG
9.2%

Сырьевые материалы

FMAG
4.3%
MMLG
1.3%

Коммунальные услуги

FMAG
2.3%
MMLG
1.3%

Потребительский защитный сектор

FMAG
1.9%
MMLG
2.6%

Недвижимость

FMAG
1.4%
MMLG

-

Энергетика

FMAG

-

MMLG
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

First Trust Multi-Manager Large Growth ETF

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQ
Часто сравнивают с MMLG:
MMLG с VGTMMLG с CIBRMMLG с FMTMMMLG с BBUSMMLG с SCHBMMLG с GRIDMMLG с ACSI

Доходность на риск

FMAG vs. MMLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MMLG
Ранг доходности на риск MMLG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMLG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMLG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMLG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMLG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMLG: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c MMLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGMMLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.86

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.26

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.79

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

2.26

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAG vs. MMLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMLG равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и MMLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGMMLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.86

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.34

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.46

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FMAG и MMLG

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки MMLG в -45.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и MMLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAGMMLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-45.97%

+13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-19.89%

+5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-26.57%

+6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-45.97%

+13.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.79%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-14.35%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

6.91%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и MMLG

Текущая волатильность для Fidelity Magellan ETF (FMAG) составляет 3.65%, в то время как у First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что FMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAGMMLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.35%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

14.02%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

18.21%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

24.94%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

24.53%

-4.85%

Сравнение комиссий FMAG и MMLG

FMAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MMLG в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и MMLG

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как MMLG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.08%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%

Часто задаваемые вопросы

FMAG and MMLG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMLG has higher volatility (4.35%) compared to FMAG (3.65%). In terms of maximum drawdown, FMAG dropped -32.93% vs MMLG's -45.97%.

On 5-year performance, FMAG leads with 11.89% vs 8.42% for MMLG. On fees, FMAG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FMAG has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FMAG has performed better with a 11.89% return vs 8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for MMLG.

FMAG has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for MMLG.

FMAG is categorized as Global Equities, while MMLG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for FMAG and 0.85% for MMLG.

MMLG currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAG и MMLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор