PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAG с MMLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAG с MMLG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan ETF (FMAG) и First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG).

FMAG и MMLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. MMLG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAG и MMLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAG и MMLG

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		-6.36%10.40%28.52%31.25%-26.92%25.37%
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		-10.67%17.28%25.96%45.21%-39.18%8.36%

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность -6.36%, что значительно выше, чем у MMLG с доходностью -10.67%.

FMAG

1 день
0.19%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-9.18%
1 год
8.03%
3 года*
17.04%
5 лет*
9.64%
10 лет*
—

MMLG

1 день
0.22%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-10.67%
6 месяцев
-13.07%
1 год
13.32%
3 года*
18.48%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

First Trust Multi-Manager Large Growth ETF

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQ
Часто сравнивают с MMLG:
MMLG с VGTMMLG с CIBRMMLG с BBUSMMLG с ACSIMMLG с AIRRMMLG с FMTMMMLG с IGLD

Сравнение комиссий FMAG и MMLG

FMAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MMLG в 0.85%.

MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF
FMAG
Fidelity Magellan ETF

Доходность на риск

FMAG vs. MMLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
MMLG
Ранг доходности на риск MMLG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMLG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMLG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMLG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMLG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMLG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c MMLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGMMLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.54

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

0.93

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.75

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.23

2.26

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAG vs. MMLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMLG равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и MMLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGMMLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.21

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.35

+0.14

Корреляция

Корреляция между FMAG и MMLG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и MMLG

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как MMLG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.09%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%
MMLG
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%

Просадки

Сравнение просадок FMAG и MMLG

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки MMLG в -45.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и MMLG.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAGMMLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-45.97%

+13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-19.89%

+5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-45.97%

+13.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-15.69%

+5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-14.61%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

6.57%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и MMLG

Текущая волатильность для Fidelity Magellan ETF (FMAG) составляет 6.28%, в то время как у First Trust Multi-Manager Large Growth ETF (MMLG) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что FMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAGMMLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

7.53%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

14.86%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

24.87%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

24.97%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

24.73%

-4.91%