Сравнение FMAG с INFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL).
FMAG и INFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FMAG и INFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMAG и INFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMAG Fidelity Magellan ETF | -6.53% | 10.40% | 28.52% | 31.25% | -26.92% | 25.37% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 16.92% | 18.30% | 23.34% | 1.62% | 2.65% | 24.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FMAG показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 16.92%.
FMAG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -9.35%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
INFL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 16.92%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAG и INFL
FMAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.
Доходность на риск
FMAG vs. INFL — Ранг доходности на риск
FMAG
INFL
Сравнение FMAG c INFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAG | INFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.46 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.93 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.25 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 9.54 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAG | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.46 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.93 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между FMAG и INFL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAG и INFL
Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности INFL в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMAG Fidelity Magellan ETF | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.34% | 0.23% | 0.03% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.91% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок FMAG и INFL
Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и INFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMAG | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -21.30% | -11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -12.89% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.93% | -21.30% | -11.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.34% | -5.75% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -5.14% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 3.04% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAG и INFL
Fidelity Magellan ETF (FMAG) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что FMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMAG | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.05% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 13.53% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 19.55% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 17.69% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 17.78% | +2.04% |