PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAG с GGUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAG с GGUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS).

FMAG и GGUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. GGUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAG и GGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAG и GGUS

2026 (YTD)202520242023
FMAG
Fidelity Magellan ETF		-6.53%10.40%28.52%4.44%
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		-8.04%17.32%30.88%4.54%

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность -6.53%, что значительно выше, чем у GGUS с доходностью -8.04%.

FMAG

1 день
0.89%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-6.53%
6 месяцев
-9.35%
1 год
8.89%
3 года*
17.03%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

GGUS

1 день
0.85%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
-7.97%
1 год
18.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQ
Часто сравнивают с GGUS:
GGUS с IVVGGUS с GCORGGUS с SCHGGGUS с GUSAGGUS с YMAGGGUS с GDOCGGUS с VGT

Сравнение комиссий FMAG и GGUS

FMAG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GGUS в 0.12%.

FMAG
Fidelity Magellan ETF
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Доходность на риск

FMAG vs. GGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c GGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGGGUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.83

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.34

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.27

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

4.36

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAG vs. GGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа GGUS равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и GGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGGGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.83

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.95

-0.47

Корреляция

Корреляция между FMAG и GGUS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и GGUS

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности GGUS в 0.48%

TTM20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.09%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		0.48%0.43%0.68%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMAG и GGUS

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки GGUS в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и GGUS.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAGGGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-22.59%

-10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-14.91%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-11.06%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-3.24%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

4.35%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и GGUS

Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) имеют волатильность 6.37% и 6.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAGGGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

6.66%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

12.09%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

21.82%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

19.28%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

19.28%

+0.54%