PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAG с GGUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAG с GGUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMAG (Fidelity Magellan ETF) and GGUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF) are both exchange-traded funds - FMAG is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while GGUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. FMAG is actively managed, while GGUS is passively managed. Over the past year, FMAG returned 11.45% vs 24.04% for GGUS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FMAG charges 0.59%/yr vs 0.12%/yr for GGUS.

Доходность

Сравнение доходности FMAG и GGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMAG показывает доходность 8.00%, а GGUS немного ниже – 7.94%.

FMAG

1 день
-0.05%
1 месяц
3.34%
С начала года
8.00%
6 месяцев
7.59%
1 год
11.45%
3 года*
21.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—

GGUS

1 день
0.35%
1 месяц
6.07%
С начала года
7.94%
6 месяцев
7.31%
1 год
24.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAG и GGUS

2026 (YTD)202520242023
FMAG
Fidelity Magellan ETF		8.00%10.40%28.52%4.44%
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		7.94%17.32%30.88%4.54%

Correlation

The correlation between FMAG and GGUS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.93

The correlation between FMAG and GGUS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMAG и GGUS

Секторы
FMAG
GGUS

Технологии

38.9%
46.6%

Промышленность

16.1%
7.2%

Финансовые услуги

14.3%
6.9%

Потребительский циклический сектор

12.6%
13.8%

Коммуникационные услуги

6.1%
11.2%

Здравоохранение

4.4%
9.0%

Сырьевые материалы

4.3%
0.4%

Коммунальные услуги

2.3%
0.3%

Потребительский защитный сектор

1.9%
3.4%

Недвижимость

1.4%
0.5%

Энергетика

-

0.5%

Технологии

FMAG
38.9%
GGUS
46.6%

Промышленность

FMAG
16.1%
GGUS
7.2%

Финансовые услуги

FMAG
14.3%
GGUS
6.9%

Потребительский циклический сектор

FMAG
12.6%
GGUS
13.8%

Коммуникационные услуги

FMAG
6.1%
GGUS
11.2%

Здравоохранение

FMAG
4.4%
GGUS
9.0%

Сырьевые материалы

FMAG
4.3%
GGUS
0.4%

Коммунальные услуги

FMAG
2.3%
GGUS
0.3%

Потребительский защитный сектор

FMAG
1.9%
GGUS
3.4%

Недвижимость

FMAG
1.4%
GGUS
0.5%

Энергетика

FMAG

-

GGUS
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQ
Часто сравнивают с GGUS:
GGUS с IVVGGUS с GCORGGUS с SCHGGGUS с GUSAGGUS с YMAGGGUS с GDOCGGUS с VGT

Доходность на риск

FMAG vs. GGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c GGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGGGUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.61

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
2.22

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

1.62

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

5.57

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAG vs. GGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа GGUS равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и GGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGGGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.61

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.30

-0.68

Просадки

Сравнение просадок FMAG и GGUS

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки GGUS в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и GGUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAGGGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-22.59%

-10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-14.91%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.94%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-3.20%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

4.33%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и GGUS

Fidelity Magellan ETF (FMAG) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что FMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAGGGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.40%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

11.30%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

14.98%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

18.95%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

18.95%

+0.73%

Сравнение комиссий FMAG и GGUS

FMAG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GGUS в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и GGUS

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности GGUS в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.08%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		0.41%0.43%0.68%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMAG and GGUS have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMAG has higher volatility (3.65%) compared to GGUS (3.40%). In terms of maximum drawdown, FMAG dropped -32.93% vs GGUS's -22.59%.

On 1-year performance, GGUS leads with 24.04% vs 11.45% for FMAG. On fees, GGUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GGUS has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GGUS has performed better with a 24.04% return vs 11.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for FMAG.

GGUS has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.08% for FMAG.

FMAG is categorized as Global Equities, while GGUS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.59% for FMAG and 0.12% for GGUS.

GGUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAG и GGUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор