PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAG с FTGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAG с FTGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMAG (Fidelity Magellan ETF) and FTGS (First Trust Growth Strength ETF) are both exchange-traded funds - FMAG is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while FTGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross. FMAG is actively managed, while FTGS is passively managed. Over the past 3 years, FMAG returned 21.02%/yr vs 19.27%/yr for FTGS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FMAG charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for FTGS.

Доходность

Сравнение доходности FMAG и FTGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и First Trust Growth Strength ETF (FTGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у FTGS с доходностью 5.64%.

FMAG

1 день
-0.05%
1 месяц
3.34%
С начала года
8.00%
6 месяцев
7.59%
1 год
11.45%
3 года*
21.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—

FTGS

1 день
0.40%
1 месяц
3.93%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.18%
1 год
12.65%
3 года*
19.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAG и FTGS

2026 (YTD)2025202420232022
FMAG
Fidelity Magellan ETF		8.00%10.40%28.52%31.25%0.69%
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		5.64%12.78%15.76%33.69%1.09%

Correlation

The correlation between FMAG and FTGS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.86

The correlation between FMAG and FTGS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMAG и FTGS

Секторы
FMAG
FTGS

Технологии

38.9%
30.6%

Промышленность

16.1%
12.3%

Финансовые услуги

14.3%
16.2%

Потребительский циклический сектор

12.6%
13.6%

Коммуникационные услуги

6.1%
5.7%

Здравоохранение

4.4%
17.6%

Сырьевые материалы

4.3%
1.9%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%
2.0%

Недвижимость

1.4%

-

Энергетика

-

4.8%

Технологии

FMAG
38.9%
FTGS
30.6%

Промышленность

FMAG
16.1%
FTGS
12.3%

Финансовые услуги

FMAG
14.3%
FTGS
16.2%

Потребительский циклический сектор

FMAG
12.6%
FTGS
13.6%

Коммуникационные услуги

FMAG
6.1%
FTGS
5.7%

Здравоохранение

FMAG
4.4%
FTGS
17.6%

Сырьевые материалы

FMAG
4.3%
FTGS
1.9%

Коммунальные услуги

FMAG
2.3%
FTGS

-

Потребительский защитный сектор

FMAG
1.9%
FTGS
2.0%

Недвижимость

FMAG
1.4%
FTGS

-

Энергетика

FMAG

-

FTGS
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

First Trust Growth Strength ETF

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQ
Часто сравнивают с FTGS:
FTGS с VUGFTGS с OALCFTGS с VOOFTGS с SEEGXFTGS с FCNKXFTGS с SPYFTGS с JENSX

Доходность на риск

FMAG vs. FTGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FTGS
Ранг доходности на риск FTGS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c FTGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и First Trust Growth Strength ETF (FTGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGFTGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.95

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.42

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

1.34

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

4.55

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAG vs. FTGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTGS равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и FTGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGFTGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.95

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.11

-0.49

Просадки

Сравнение просадок FMAG и FTGS

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки FTGS в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и FTGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAGFTGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-19.99%

-12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-9.47%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-19.99%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.27%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-2.75%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.79%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и FTGS

Fidelity Magellan ETF (FMAG) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с First Trust Growth Strength ETF (FTGS) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что FMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAGFTGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.33%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

10.27%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

13.40%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

17.14%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

17.14%

+2.54%

Сравнение комиссий FMAG и FTGS

FMAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FTGS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и FTGS

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности FTGS в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.08%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		0.09%0.16%0.39%0.62%0.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMAG and FTGS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMAG has higher volatility (3.65%) compared to FTGS (3.33%). In terms of maximum drawdown, FMAG dropped -32.93% vs FTGS's -19.99%.

On 3-year performance, FMAG leads with 21.02% vs 19.27% for FTGS. On fees, FMAG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FTGS has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FMAG has performed better with a 21.02% return vs 19.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for FTGS.

FMAG and FTGS have nearly identical dividend yields, around 0.08%.

FMAG is categorized as Global Equities, while FTGS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for FMAG and 0.60% for FTGS.

FTGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAG и FTGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор