Сравнение FMACX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
FMACX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FMACX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMACX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMACX American Funds AMCAP Fund® Class F-3 | -8.47% | 18.07% | 21.49% | 31.48% | -28.43% | 22.33% | 21.81% | 26.73% | -4.12% | 18.35% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 21.59% |
Доходность по периодам
С начала года, FMACX показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%.
FMACX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -6.24%
- 1 год
- 14.93%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- —
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMACX и MRFOX
FMACX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
FMACX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
FMACX
MRFOX
Сравнение FMACX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMACX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.33 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.57 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.68 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 1.75 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMACX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.33 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.92 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.06 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между FMACX и MRFOX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMACX и MRFOX
Дивидендная доходность FMACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMACX American Funds AMCAP Fund® Class F-3 | 9.41% | 8.62% | 8.39% | 3.80% | 7.46% | 4.50% | 4.12% | 5.16% | 8.13% | 5.64% | 0.00% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок FMACX и MRFOX
Максимальная просадка FMACX за все время составила -36.00%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMACX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMACX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.00% | -29.10% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -7.09% | -7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.00% | -12.98% | -23.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -5.32% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -2.37% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.77% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMACX и MRFOX
American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FMACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMACX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 3.04% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 7.08% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 11.83% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 12.04% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 14.29% | +4.93% |