Сравнение FMACX с BLUEX
FMACX (American Funds AMCAP Fund® Class F-3) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FMACX returned 9.63%/yr vs 0.41%/yr for BLUEX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMACX charges 0.34%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности FMACX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMACX показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -5.71%.
FMACX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- —
BLUEX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -4.77%
- 1 год
- -5.46%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение доходности по годам FMACX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMACX American Funds AMCAP Fund® Class F-3 | 5.75% | 18.07% | 21.49% | 31.48% | -28.43% | 22.33% | 21.81% | 26.73% | -4.12% | 18.35% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -5.71% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 21.31% |
Correlation
The correlation between FMACX and BLUEX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between FMACX and BLUEX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMACX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
FMACX
BLUEX
Сравнение FMACX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMACX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.92 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.47 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | -1.16 | +7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMACX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.56 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.04 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.50 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок FMACX и BLUEX
Максимальная просадка FMACX за все время составила -36.00%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMACX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMACX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.00% | -54.27% | +18.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -12.19% | -1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.69% | -12.19% | -7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.00% | -21.87% | -14.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -7.67% | +6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -13.36% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.91% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMACX и BLUEX
Текущая волатильность для American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) составляет 3.67%, в то время как у AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что FMACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMACX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 4.02% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 8.01% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 10.21% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 10.66% | +8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 16.60% | +2.55% |
Сравнение комиссий FMACX и BLUEX
FMACX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMACX и BLUEX
Дивидендная доходность FMACX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
FMACX American Funds AMCAP Fund® Class F-3 | 8.15% | 8.62% | 8.39% | 3.80% | 7.46% | 4.50% | 4.12% | 5.16% | 8.13% | 5.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMACX and BLUEX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLUEX has higher volatility (4.02%) compared to FMACX (3.67%). In terms of maximum drawdown, FMACX dropped -36.00% vs BLUEX's -54.27%.
FMACX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMACX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор