PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMACX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMACX с AWSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

FMACX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности FMACX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMACX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMACX
American Funds AMCAP Fund® Class F-3		-8.47%18.07%21.49%31.48%-28.43%22.33%21.81%26.73%-4.12%18.35%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%18.76%

Доходность по периодам

С начала года, FMACX показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у AWSHX с доходностью -3.17%.

FMACX

1 день
3.72%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-6.24%
1 год
14.93%
3 года*
16.16%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund® Class F-3

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с FMACX:
FMACX с FSKAXFMACX с VOOFMACX с SPYFMACX с FXAIXFMACX с BRK-BFMACX с RWMGXFMACX с VXF
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Сравнение комиссий FMACX и AWSHX

FMACX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AWSHX в 0.58%.

AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
FMACX
American Funds AMCAP Fund® Class F-3

Доходность на риск

FMACX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMACX
Ранг доходности на риск FMACX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMACX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMACX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMACX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMACX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMACX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMACX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMACXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.86

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.35

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

6.00

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMACX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMACX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWSHX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMACX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMACXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.86

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.80

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.62

-0.03

Корреляция

Корреляция между FMACX и AWSHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMACX и AWSHX

Дивидендная доходность FMACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что меньше доходности AWSHX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMACX
American Funds AMCAP Fund® Class F-3		9.41%8.62%8.39%3.80%7.46%4.50%4.12%5.16%8.13%5.64%0.00%0.00%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок FMACX и AWSHX

Максимальная просадка FMACX за все время составила -36.00%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMACX и AWSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMACXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.00%

-53.95%

+17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-10.37%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.00%

-18.64%

-17.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-6.35%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-6.43%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.32%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FMACX и AWSHX

American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что FMACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMACXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

4.41%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

8.28%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

15.30%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

14.12%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

16.33%

+2.89%