PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMACX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMACX с AIVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

FMACX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности FMACX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMACX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMACX
American Funds AMCAP Fund® Class F-3		-8.47%18.07%21.49%31.48%-28.43%22.33%21.81%26.73%-4.12%18.35%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.87%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%16.33%

Доходность по периодам

С начала года, FMACX показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у AIVSX с доходностью -4.87%.

FMACX

1 день
3.72%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-6.24%
1 год
14.93%
3 года*
16.16%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—

AIVSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.21%
1 год
17.66%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund® Class F-3

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с FMACX:
FMACX с FSKAXFMACX с VOOFMACX с SPYFMACX с FXAIXFMACX с BRK-BFMACX с RWMGXFMACX с VXF
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий FMACX и AIVSX

FMACX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.

AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
FMACX
American Funds AMCAP Fund® Class F-3

Доходность на риск

FMACX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMACX
Ранг доходности на риск FMACX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMACX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMACX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMACX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMACX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMACX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMACX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMACXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.04

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.59

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.72

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

7.16

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMACX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMACX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVSX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMACX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMACXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.04

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.78

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.67

-0.09

Корреляция

Корреляция между FMACX и AIVSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMACX и AIVSX

Дивидендная доходность FMACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что меньше доходности AIVSX в 11.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMACX
American Funds AMCAP Fund® Class F-3		9.41%8.62%8.39%3.80%7.46%4.50%4.12%5.16%8.13%5.64%0.00%0.00%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.17%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок FMACX и AIVSX

Максимальная просадка FMACX за все время составила -36.00%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMACX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMACXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.00%

-50.90%

+14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-10.76%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.00%

-24.31%

-11.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-7.34%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-5.93%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.59%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FMACX и AIVSX

American Funds AMCAP Fund® Class F-3 (FMACX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что FMACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMACXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.75%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

9.93%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

17.56%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

15.96%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

16.55%

+2.67%