Сравнение FM.TO с AEM
FM.TO (First Quantum Minerals Ltd.) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — FM.TO in Copper, AEM in Gold. Over the past 10 years, FM.TO returned 18.37%/yr vs 15.69%/yr for AEM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FM.TO и AEM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FM.TO торгуется в CAD, в то время как AEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FM.TO показывает доходность 17.91%, что значительно выше, чем у AEM с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции FM.TO превзошли акции AEM по среднегодовой доходности: 18.37% против 15.69% соответственно.
FM.TO
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 17.27%
- С начала года
- 17.91%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 106.32%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 18.37%
AEM
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -13.72%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 53.19%
- 5 лет*
- 24.32%
- 10 лет*
- 15.69%
Сравнение доходности по годам FM.TO и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM.TO First Quantum Minerals Ltd. | 17.91% | 98.60% | 70.78% | -61.41% | -5.96% | 32.52% | 73.68% | 19.40% | -37.27% | 32.00% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -1.70% | 109.51% | 58.40% | 6.39% | 7.48% | -22.85% | 14.60% | 47.83% | -4.07% | 3.41% |
Correlation
The correlation between FM.TO and AEM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.28 |
The correlation between FM.TO and AEM shifts across timeframes, from 0.25 (10 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FM.TO:
CA$36.11B
AEM:
$81.60B
FM.TO:
-$0.24
AEM:
$10.60
FM.TO:
4.76
AEM:
6.06
FM.TO:
2.33
AEM:
3.11
FM.TO:
$5.43B
AEM:
$13.51B
FM.TO:
$1.39B
AEM:
$8.28B
FM.TO:
$1.71B
AEM:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FM.TO vs. AEM — Ранг доходности на риск
FM.TO
AEM
Сравнение FM.TO c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FM.TO | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.17 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 0.99 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 2.73 | +7.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FM.TO и AEM
Максимальная просадка FM.TO за все время составила -90.98%, что больше максимальной просадки AEM в -70.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FM.TO и AEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FM.TO | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.98% | -70.00% | -20.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.35% | -38.12% | +7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.27% | -38.12% | -37.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.27% | -39.68% | -38.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.27% | -54.11% | -24.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -33.91% | +27.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.62% | -26.81% | -11.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.46% | 13.77% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FM.TO и AEM
First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) имеет более высокую волатильность в 21.17% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 15.40%. Это указывает на то, что FM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FM.TO | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.17% | 15.40% | +5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.43% | 36.13% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.81% | 44.14% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.78% | 37.46% | +20.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.30% | 37.92% | +22.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FM.TO и AEM
FM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.05% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
FM.TO First Quantum Minerals Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.94% | 0.58% | 0.03% | 0.04% | 0.08% | 0.09% | 0.06% | 0.11% | 1.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FM.TO и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Quantum Minerals Ltd. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FM.TO и AEM
FM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Quantum Minerals Ltd. сообщила о валовой прибыли в 278.00M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
FM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Quantum Minerals Ltd. сообщила об операционной прибыли в 190.00M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
FM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Quantum Minerals Ltd. сообщила о чистой прибыли в -196.00M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности -14.0%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
Часто задаваемые вопросы
FM.TO and AEM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FM.TO и AEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор