PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FM.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FM.TO с ^TNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FM.TO (First Quantum Minerals Ltd.) is a stock, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 10 years, FM.TO returned 16.55%/yr vs 10.92%/yr for ^TNX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FM.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FM.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FM.TO показывает доходность 24.35%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции FM.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 16.55% против 10.92% соответственно.

FM.TO

1 день
1.02%
1 месяц
37.62%
С начала года
24.35%
6 месяцев
37.38%
1 год
113.63%
3 года*
16.01%
5 лет*
9.77%
10 лет*
16.55%

^TNX

1 день
-0.22%
1 месяц
4.85%
С начала года
9.01%
6 месяцев
8.90%
1 год
3.64%
3 года*
7.84%
5 лет*
27.02%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FM.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FM.TO
First Quantum Minerals Ltd.		24.35%98.60%70.78%-61.41%-5.96%32.52%73.68%19.40%-37.27%32.00%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		9.01%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%

Correlation

The correlation between FM.TO and ^TNX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.11

The correlation between FM.TO and ^TNX shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Quantum Minerals Ltd.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с FM.TO:
FM.TO с HBM.TOFM.TO с TECKFM.TO с GWO.TOFM.TO с AEM.TOFM.TO с POW.TOFM.TO с FSAGXFM.TO с BHP
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

FM.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FM.TO
Ранг доходности на риск FM.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FM.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FM.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FM.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FM.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FM.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FM.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FM.TO^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
0.26

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
0.49

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.05

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

0.35

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

0.69

+10.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FM.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FM.TO на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FM.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FM.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

0.26

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.81

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.23

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.05

+0.25

Просадки

Сравнение просадок FM.TO и ^TNX

Максимальная просадка FM.TO за все время составила -90.98%, что больше максимальной просадки ^TNX в -83.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FM.TO и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FM.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.98%

-83.97%

-7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.35%

-12.47%

-17.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.27%

-28.10%

-47.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.27%

-28.10%

-50.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.27%

-83.93%

+5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-9.83%

+9.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.71%

-32.53%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.32%

6.24%

+4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FM.TO и ^TNX

First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) имеет более высокую волатильность в 15.35% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FM.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.35%

5.34%

+10.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.91%

11.64%

+26.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.56%

17.05%

+28.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.45%

33.37%

+24.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.31%

48.25%

+12.06%

Часто задаваемые вопросы

FM.TO and ^TNX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FM.TO и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор