PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FM.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FM.TO с ^TNX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FM.TO (First Quantum Minerals Ltd.) is a stock, while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 10 years, FM.TO returned 14.36%/yr vs 12.12%/yr for ^TNX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FM.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FM.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FM.TO показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 13.07%. За последние 10 лет акции FM.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 14.36% против 12.12% соответственно.

FM.TO

1 день
2.17%
1 месяц
-12.60%
6 месяцев
-8.32%
С начала года
2.15%
1 год
60.71%
3 года*
2.65%
5 лет*
9.93%
10 лет*
14.36%
Всё время*
6.04%

^TNX

1 день
1.13%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
9.70%
С начала года
13.07%
1 год
5.88%
3 года*
8.44%
5 лет*
31.77%
10 лет*
12.12%
Всё время*
0.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FM.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FM.TO
First Quantum Minerals Ltd.		2.15%98.60%70.78%-61.41%-5.96%32.52%73.68%19.40%-37.27%32.00%
^TNX
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index		13.07%-13.12%28.30%-2.71%172.80%64.80%-53.35%-31.50%21.07%-8.33%

Correlation

The correlation between FM.TO and ^TNX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2006 г.

0.16

The correlation between FM.TO and ^TNX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Quantum Minerals Ltd.

Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index

Часто сравнивают с FM.TO:
FM.TO с HBM.TOFM.TO с TECKFM.TO с GWO.TOFM.TO с AEM.TOFM.TO с POW.TOFM.TO с FSAGXFM.TO с BHP
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

FM.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FM.TO
Ранг доходности на риск FM.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FM.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FM.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FM.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FM.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FM.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FM.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FM.TO^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
0.38

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
0.65

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.07

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

0.56

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

1.23

+4.13

FM.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FM.TO на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FM.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FM.TO и ^TNX

Максимальная просадка FM.TO за все время составила -90.98%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -89.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FM.TO и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FM.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.98%

-89.94%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.35%

-10.53%

-19.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.27%

-28.13%

-47.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.27%

-28.13%

-50.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.27%

-83.97%

+5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.51%

-6.90%

-11.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.66%

-44.63%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.35%

5.15%

+6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FM.TO и ^TNX

First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) имеет более высокую волатильность в 18.77% по сравнению с Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что FM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FM.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.77%

4.38%

+14.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.76%

11.80%

+31.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.64%

15.46%

+35.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.98%

32.06%

+25.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.07%

48.34%

+11.73%

Часто задаваемые вопросы

FM.TO and ^TNX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FM.TO и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор