PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FM.TO с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FM.TO^TNX
Дох-ть с нач. г.65.35%15.13%
Дох-ть за 1 год15.89%0.23%
Дох-ть за 3 года-13.92%41.37%
Дох-ть за 5 лет8.71%19.49%
Дох-ть за 10 лет0.54%6.75%
Коэф-т Шарпа0.25-0.17
Коэф-т Сортино0.82-0.08
Коэф-т Омега1.090.99
Коэф-т Кальмара0.19-0.07
Коэф-т Мартина0.86-0.35
Индекс Язвы17.01%11.31%
Дневная вол-ть58.79%23.47%
Макс. просадка-90.98%-93.78%
Текущая просадка-59.60%-44.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FM.TO и ^TNX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FM.TO и ^TNX

С начала года, FM.TO показывает доходность 65.35%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 15.13%. За последние 10 лет акции FM.TO уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 0.54% против 6.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.41%
1.69%
FM.TO
^TNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FM.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FM.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FM.TO, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FM.TO, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FM.TO, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FM.TO, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FM.TO, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.42
^TNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^TNX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^TNX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^TNX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^TNX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^TNX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.06

Сравнение коэффициента Шарпа FM.TO и ^TNX

Показатель коэффициента Шарпа FM.TO на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FM.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.32
0.03
FM.TO
^TNX

Просадки

Сравнение просадок FM.TO и ^TNX

Максимальная просадка FM.TO за все время составила -90.98%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FM.TO и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-63.96%
-36.84%
FM.TO
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности FM.TO и ^TNX

First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что FM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.87%
6.35%
FM.TO
^TNX