PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FM.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FM.TO с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности FM.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FM.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FM.TO
First Quantum Minerals Ltd.		-5.19%98.60%70.78%-61.41%-5.96%32.52%73.68%19.40%-37.27%32.00%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		5.06%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%
Разные валюты инструментов

FM.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FM.TO показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции FM.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 17.96% против 9.92% соответственно.

FM.TO

1 день
4.90%
1 месяц
-13.17%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
9.82%
1 год
71.87%
3 года*
4.15%
5 лет*
7.19%
10 лет*
17.96%

^TNX

1 день
0.05%
1 месяц
8.43%
С начала года
5.06%
6 месяцев
4.89%
1 год
0.97%
3 года*
8.32%
5 лет*
23.30%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Quantum Minerals Ltd.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с FM.TO:
FM.TO с HBM.TOFM.TO с TECKFM.TO с GWO.TOFM.TO с AEM.TOFM.TO с POW.TOFM.TO с BHPFM.TO с FSAGX
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

FM.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FM.TO
Ранг доходности на риск FM.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FM.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FM.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FM.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FM.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FM.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FM.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FM.TO^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.05

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.21

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.02

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

-0.12

+2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

-0.20

+8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FM.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FM.TO на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FM.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FM.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.05

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.69

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.21

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.07

+0.22

Корреляция

Корреляция между FM.TO и ^TNX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок FM.TO и ^TNX

Максимальная просадка FM.TO за все время составила -90.98%, что больше максимальной просадки ^TNX в -84.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FM.TO и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FM.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.98%

-93.78%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.35%

-13.99%

-16.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.27%

-31.74%

-46.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.27%

-84.57%

+6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.44%

-46.17%

+24.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.83%

-51.38%

+14.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.84%

8.39%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FM.TO и ^TNX

First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что FM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FM.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.92%

6.30%

+12.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.32%

11.34%

+22.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.07%

19.20%

+28.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.56%

33.89%

+23.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.39%

48.45%

+12.94%