PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FM.TO с TECK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FM.TO с TECK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FM.TO (First Quantum Minerals Ltd.) and TECK (Teck Resources Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — FM.TO in Copper, TECK in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, FM.TO returned 16.55%/yr vs 20.90%/yr for TECK. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FM.TO и TECK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) и Teck Resources Limited (TECK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FM.TO торгуется в CAD, в то время как TECK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TECK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FM.TO показывает доходность 24.35%, что значительно ниже, чем у TECK с доходностью 31.03%. За последние 10 лет акции FM.TO уступали акциям TECK по среднегодовой доходности: 16.55% против 20.90% соответственно.

FM.TO

1 день
1.02%
1 месяц
37.62%
С начала года
24.35%
6 месяцев
37.38%
1 год
113.63%
3 года*
16.01%
5 лет*
9.77%
10 лет*
16.55%

TECK

1 день
-8.15%
1 месяц
1.67%
С начала года
31.03%
6 месяцев
38.59%
1 год
64.23%
3 года*
15.76%
5 лет*
25.30%
10 лет*
20.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FM.TO и TECK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FM.TO
First Quantum Minerals Ltd.		24.35%98.60%70.78%-61.41%-5.96%32.52%73.68%19.40%-37.27%32.00%
TECK
Teck Resources Limited		31.03%13.74%5.79%11.45%43.35%58.39%4.09%-22.73%-9.82%25.67%

Correlation

The correlation between FM.TO and TECK is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.60

The correlation between FM.TO and TECK has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FM.TO:

CA$38.08B

TECK:

$30.27B

EPS

FM.TO:

-CA$0.24

TECK:

$3.76

Коэффициент P/S

FM.TO:

7.01

TECK:

2.44

Коэффициент P/B

FM.TO:

3.44

TECK:

1.15

Общая выручка (12 мес.)

FM.TO:

CA$5.43B

TECK:

$12.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

FM.TO:

CA$1.39B

TECK:

$3.76B

EBITDA (12 мес.)

FM.TO:

CA$1.71B

TECK:

$5.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Quantum Minerals Ltd.

Teck Resources Limited

Часто сравнивают с FM.TO:
FM.TO с HBM.TOFM.TO с GWO.TOFM.TO с AEM.TOFM.TO с POW.TOFM.TO с ^TNXFM.TO с FSAGXFM.TO с BHP
Часто сравнивают с TECK:
TECK с TECK-B.TOTECK с SCCOTECK с BHPTECK с CTVATECK с SPYTECK с REMXTECK с MP

Доходность на риск

FM.TO vs. TECK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FM.TO
Ранг доходности на риск FM.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FM.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FM.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FM.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FM.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FM.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TECK
Ранг доходности на риск TECK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECK: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECK: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECK: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECK: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECK: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FM.TO c TECK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) и Teck Resources Limited (TECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FM.TOTECKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.42

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.07

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

2.50

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

6.53

+4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FM.TO vs. TECK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FM.TO на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа TECK равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FM.TO и TECK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FM.TOTECKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.42

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.59

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.45

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.23

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FM.TO и TECK

Максимальная просадка FM.TO за все время составила -90.98%, примерно равная максимальной просадке TECK в -93.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FM.TO и TECK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FM.TOTECKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.98%

-93.00%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.35%

-25.78%

-4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.27%

-43.58%

-31.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.27%

-43.58%

-34.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.27%

-76.37%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-11.98%

+11.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.71%

-39.20%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.32%

9.86%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FM.TO и TECK

Текущая волатильность для First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) составляет 15.35%, в то время как у Teck Resources Limited (TECK) волатильность равна 16.21%. Это указывает на то, что FM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FM.TOTECKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.35%

16.21%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.91%

34.07%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.56%

45.48%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.45%

42.95%

+14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.31%

46.85%

+13.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FM.TO и TECK

FM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FM.TO
First Quantum Minerals Ltd.		0.00%0.00%0.00%1.94%0.58%0.03%0.04%0.08%0.09%0.06%0.11%1.58%
TECK
Teck Resources Limited		0.59%0.75%1.81%1.74%2.05%0.56%0.83%0.87%1.11%2.29%0.50%5.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FM.TO и TECK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Quantum Minerals Ltd. и Teck Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
1.40B
3.94B
(FM.TO) Общая выручка
(TECK) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FM.TO значения в CAD, TECK значения в USD

Сравнение рентабельности FM.TO и TECK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Quantum Minerals Ltd. и Teck Resources Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
19.8%
43.5%
Активы портфеля
FM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Quantum Minerals Ltd. сообщила о валовой прибыли в 278.00M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

TECK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teck Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 1.72B при выручке в 3.94B, что соответствует валовой рентабельности в 43.5%.

FM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Quantum Minerals Ltd. сообщила об операционной прибыли в 190.00M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.

TECK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teck Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 3.94B, что соответствует операционной рентабельности 37.6%.

FM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Quantum Minerals Ltd. сообщила о чистой прибыли в -196.00M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности -14.0%.

TECK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teck Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 819.00M при выручке в 3.94B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.

Часто задаваемые вопросы

FM.TO and TECK have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FM.TO и TECK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор