Сравнение FM.TO с TECK
FM.TO (First Quantum Minerals Ltd.) and TECK (Teck Resources Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — FM.TO in Copper, TECK in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, FM.TO returned 14.36%/yr vs 17.27%/yr for TECK. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FM.TO и TECK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FM.TO торгуется в CAD, в то время как TECK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TECK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FM.TO показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у TECK с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции FM.TO уступали акциям TECK по среднегодовой доходности: 14.36% против 17.27% соответственно.
FM.TO
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -12.60%
- 6 месяцев
- -8.32%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- 60.71%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 14.36%
- Всё время*
- 6.04%
TECK
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -15.80%
- 6 месяцев
- 9.19%
- С начала года
- 16.87%
- 1 год
- 49.35%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 25.00%
- 10 лет*
- 17.27%
- Всё время*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам FM.TO и TECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM.TO First Quantum Minerals Ltd. | 2.15% | 98.60% | 70.78% | -61.41% | -5.96% | 32.52% | 73.68% | 19.40% | -37.27% | 32.00% |
TECK Teck Resources Limited | 16.87% | 13.76% | 5.67% | 11.25% | 42.29% | 59.75% | 3.37% | -22.08% | -9.88% | 25.13% |
Correlation
The correlation between FM.TO and TECK is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2006 г. | 0.61 |
The correlation between FM.TO and TECK has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FM.TO:
CA$31.13B
TECK:
$26.27B
FM.TO:
-$0.24
TECK:
CA$3.77
FM.TO:
4.11
TECK:
3.02
FM.TO:
2.02
TECK:
1.43
FM.TO:
$5.43B
TECK:
CA$12.41B
FM.TO:
$1.39B
TECK:
CA$3.76B
FM.TO:
$1.71B
TECK:
CA$5.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FM.TO vs. TECK — Ранг доходности на риск
FM.TO
TECK
Сравнение FM.TO c TECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) и Teck Resources Limited (TECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FM.TO | TECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.92 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 5.14 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FM.TO и TECK
Максимальная просадка FM.TO за все время составила -90.98%, примерно равная максимальной просадке TECK в -93.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FM.TO и TECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FM.TO | TECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.98% | -93.32% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.35% | -25.84% | -4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.27% | -43.61% | -31.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.27% | -43.61% | -34.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.27% | -76.81% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.51% | -21.65% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.66% | -35.31% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 9.62% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FM.TO и TECK
First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) имеет более высокую волатильность в 18.77% по сравнению с Teck Resources Limited (TECK) с волатильностью 13.54%. Это указывает на то, что FM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FM.TO | TECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.77% | 13.54% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.76% | 36.69% | +7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.64% | 47.26% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.98% | 45.84% | +12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.07% | 49.47% | +10.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FM.TO и TECK
FM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM.TO First Quantum Minerals Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.94% | 0.58% | 0.03% | 0.04% | 0.08% | 0.09% | 0.06% | 0.11% | 1.58% |
TECK Teck Resources Limited | 0.66% | 0.75% | 1.81% | 1.74% | 2.05% | 0.56% | 0.83% | 0.87% | 1.11% | 2.29% | 0.50% | 5.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FM.TO и TECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Quantum Minerals Ltd. и Teck Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FM.TO и TECK
FM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Quantum Minerals Ltd. сообщила о валовой прибыли в 278.00M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
TECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Teck Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 1.72B при выручке в 3.94B, что соответствует валовой рентабельности в 43.5%.
FM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Quantum Minerals Ltd. сообщила об операционной прибыли в 190.00M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
TECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Teck Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 3.94B, что соответствует операционной рентабельности 37.6%.
FM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Quantum Minerals Ltd. сообщила о чистой прибыли в -196.00M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности -14.0%.
TECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Teck Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 819.00M при выручке в 3.94B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.
Часто задаваемые вопросы
FM.TO and TECK have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FM.TO и TECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор