PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYU с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYU с NRGU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - FLYU tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, FLYU returned -0.23% vs 171.19% for NRGU. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLYU и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYU показывает доходность -20.70%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 125.94%.

FLYU

1 день
2.09%
1 месяц
12.82%
С начала года
-20.70%
6 месяцев
-12.97%
1 год
-0.23%
3 года*
10.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
-1.47%
1 месяц
-6.46%
С начала года
125.94%
6 месяцев
93.16%
1 год
171.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYU и NRGU

2026 (YTD)2025
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-20.70%-17.27%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		125.94%-33.00%

Correlation

The correlation between FLYU and NRGU is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.05

The correlation between FLYU and NRGU shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLYU и NRGU

Секторы
FLYU
NRGU

Потребительский циклический сектор

52.6%

-

Промышленность

17.7%

-

Технологии

16.4%

-

Коммуникационные услуги

13.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FLYU
52.6%
NRGU

-

Промышленность

FLYU
17.7%
NRGU

-

Технологии

FLYU
16.4%
NRGU

-

Коммуникационные услуги

FLYU
13.2%
NRGU

-

Недвижимость

FLYU
0.1%
NRGU

-

Сырьевые материалы

FLYU

-

NRGU

-

Потребительский защитный сектор

FLYU

-

NRGU

-

Энергетика

FLYU

-

NRGU
100.0%

Финансовые услуги

FLYU

-

NRGU

-

Здравоохранение

FLYU

-

NRGU

-

Коммунальные услуги

FLYU

-

NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLL
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

FLYU vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 99
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYU c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYUNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
2.31

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
2.55

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.32

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

4.31

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

10.74

-10.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYU vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYU на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYU и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYUNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

2.31

-2.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.43

-0.24

Просадки

Сравнение просадок FLYU и NRGU

Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYUNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-57.50%

-11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.33%

-39.95%

-12.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.10%

-22.07%

-15.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.48%

-25.41%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.60%

16.01%

+8.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYU и NRGU

Текущая волатильность для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) составляет 24.39%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 31.62%. Это указывает на то, что FLYU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYUNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.39%

31.62%

-7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.28%

61.19%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.74%

75.02%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.12%

89.03%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.12%

89.03%

-5.91%

Сравнение комиссий FLYU и NRGU

И FLYU, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYU и NRGU

Ни FLYU, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FLYU and NRGU have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (31.62%) compared to FLYU (24.39%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 171.19% vs -0.23% for FLYU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FLYU has been the lower-risk option at 24.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 171.19% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYU and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.

FLYU and NRGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: REX and BMO.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYU и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор