PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYU с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYU с NRGU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - FLYU tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, FLYU returned 11.04% vs 87.62% for NRGU. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLYU и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYU показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 74.97%.

FLYU

1 день
-3.52%
1 месяц
22.36%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-11.90%
1 год
11.04%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
2.72%
1 месяц
-13.53%
С начала года
74.97%
6 месяцев
78.13%
1 год
87.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYU и NRGU

2026 (YTD)2025
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-6.83%-20.68%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		74.97%-30.00%

Correlation

The correlation between FLYU and NRGU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.00

The correlation between FLYU and NRGU shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLYU и NRGU

Секторы
FLYU
NRGU

Потребительский циклический сектор

52.6%

-

Промышленность

17.7%

-

Технологии

16.4%

-

Коммуникационные услуги

13.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FLYU
52.6%
NRGU

-

Промышленность

FLYU
17.7%
NRGU

-

Технологии

FLYU
16.4%
NRGU

-

Коммуникационные услуги

FLYU
13.2%
NRGU

-

Недвижимость

FLYU
0.1%
NRGU

-

Сырьевые материалы

FLYU

-

NRGU

-

Потребительский защитный сектор

FLYU

-

NRGU

-

Энергетика

FLYU

-

NRGU
100.0%

Финансовые услуги

FLYU

-

NRGU

-

Здравоохранение

FLYU

-

NRGU

-

Коммунальные услуги

FLYU

-

NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с MVLLFLYU с BMNU
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

FLYU vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYU c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLYUNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
1.16

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
1.76

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

2.06

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

4.94

-4.50

FLYU vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYU на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYU и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLYU и NRGU

Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYUNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-57.50%

-11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.33%

-42.71%

-9.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.09%

-39.65%

+13.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.54%

-25.68%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.32%

17.80%

+7.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYU и NRGU

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеют волатильность 24.88% и 25.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYUNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.88%

25.61%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.48%

62.83%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.84%

75.96%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.28%

89.05%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.28%

89.05%

-5.77%

Сравнение комиссий FLYU и NRGU

И FLYU, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYU и NRGU

Ни FLYU, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FLYU and NRGU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (25.61%) compared to FLYU (24.88%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 87.62% vs 11.04% for FLYU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FLYU has been the lower-risk option at 24.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 87.62% return vs 11.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYU and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.

FLYU and NRGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: REX and BMO.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYU и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор