Сравнение FLYU с IFED
FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - FLYU tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYU returned 11.41%/yr vs 17.39%/yr for IFED. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLYU charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности FLYU и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYU показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -0.67%.
FLYU
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- 22.36%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -11.90%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYU и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLYU MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs | -6.83% | -2.29% | 33.00% | 111.16% | -19.09% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -0.67% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | 8.02% |
Correlation
The correlation between FLYU and IFED is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between FLYU and IFED has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYU vs. IFED — Ранг доходности на риск
FLYU
IFED
Сравнение FLYU c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYU | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.34 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 0.83 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYU и IFED
Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.00% | -22.36% | -46.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.33% | -14.65% | -37.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.00% | -22.36% | -46.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.09% | -2.71% | -23.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.54% | -5.83% | -20.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.32% | 5.90% | +19.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYU и IFED
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что FLYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 7.96% | +16.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.48% | 14.49% | +45.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.84% | 17.38% | +57.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.28% | 20.00% | +63.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.28% | 20.00% | +63.28% |
Сравнение комиссий FLYU и IFED
FLYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYU и IFED
Ни FLYU, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLYU and IFED have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYU has higher volatility (24.88%) compared to IFED (7.96%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, IFED leads with 17.39% vs 11.41% for FLYU. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 17.39% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for FLYU.
FLYU and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: REX and UBS. Their fees differ too: 0.95% for FLYU and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYU и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор