Сравнение FLYU с IFED
FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - FLYU tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYU returned 1.85%/yr vs 14.75%/yr for IFED. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLYU charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности FLYU и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYU показывает доходность -13.15%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -2.92%.
FLYU
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- -15.18%
- С начала года
- -13.15%
- 1 год
- -16.46%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.70%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYU и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLYU MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs | -13.15% | -2.29% | 33.00% | 111.16% | -19.09% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -2.92% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | 8.02% |
Correlation
The correlation between FLYU and IFED is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between FLYU and IFED has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYU vs. IFED — Ранг доходности на риск
FLYU
IFED
Сравнение FLYU c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYU | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.05 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 0.13 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYU и IFED
Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.00% | -22.36% | -46.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.33% | -14.65% | -37.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.00% | -22.36% | -46.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.11% | -4.91% | -26.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.57% | -5.83% | -20.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.76% | 6.04% | +19.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYU и IFED
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что FLYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.87% | 6.87% | +12.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.15% | 15.11% | +46.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.43% | 17.72% | +56.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.97% | 20.00% | +62.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.97% | 20.00% | +62.97% |
Сравнение комиссий FLYU и IFED
FLYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYU и IFED
Ни FLYU, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLYU and IFED have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYU has higher volatility (18.87%) compared to IFED (6.87%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, IFED leads with 14.75% vs 1.85% for FLYU. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 14.75% return vs 1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for FLYU.
FLYU and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: REX and UBS. Their fees differ too: 0.95% for FLYU and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYU и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор