Сравнение FLYU с IFED
FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - FLYU tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYU returned 10.52%/yr vs 16.94%/yr for IFED. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLYU charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности FLYU и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYU показывает доходность -20.70%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -2.98%.
FLYU
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 12.82%
- С начала года
- -20.70%
- 6 месяцев
- -12.97%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYU и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLYU MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs | -20.70% | -2.29% | 33.00% | 111.16% | -17.79% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -2.98% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | 8.25% |
Correlation
The correlation between FLYU and IFED is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between FLYU and IFED has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYU vs. IFED — Ранг доходности на риск
FLYU
IFED
Сравнение FLYU c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLYU | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.17 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 0.43 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLYU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.15 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.65 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок FLYU и IFED
Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.00% | -22.36% | -46.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.33% | -14.65% | -37.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.00% | -22.36% | -46.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.10% | -4.97% | -32.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.48% | -5.84% | -20.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.60% | 5.76% | +18.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYU и IFED
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) имеет более высокую волатильность в 24.39% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что FLYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.39% | 4.51% | +19.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.28% | 12.87% | +44.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.74% | 16.18% | +57.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.12% | 19.87% | +63.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.12% | 19.87% | +63.25% |
Сравнение комиссий FLYU и IFED
FLYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYU и IFED
Ни FLYU, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLYU and IFED have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYU has higher volatility (24.39%) compared to IFED (4.51%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, IFED leads with 16.94% vs 10.52% for FLYU. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.94% return vs 10.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for FLYU.
FLYU and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: REX and UBS. Their fees differ too: 0.95% for FLYU and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYU и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор