PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYD с WCEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYD с WCEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and WCEO (Hypatia Women CEO ETF) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while WCEO is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Hypatia Capital. FLYD is passively managed, while WCEO is actively managed. Over the past 3 years, FLYD returned -55.38%/yr vs 15.33%/yr for WCEO. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. FLYD charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for WCEO.

Доходность

Сравнение доходности FLYD и WCEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYD показывает доходность -13.05%, что значительно ниже, чем у WCEO с доходностью 12.44%.

FLYD

1 день
-2.08%
1 месяц
-17.48%
С начала года
-13.05%
6 месяцев
-22.60%
1 год
-49.08%
3 года*
-55.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

WCEO

1 день
0.98%
1 месяц
2.97%
С начала года
12.44%
6 месяцев
12.93%
1 год
31.67%
3 года*
15.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYD и WCEO

2026 (YTD)202520242023
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		-13.05%-60.42%-54.13%-66.74%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		12.44%9.77%8.28%11.35%

Correlation

The correlation between FLYD and WCEO is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2023 г.

-0.74

The correlation between FLYD and WCEO has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLYD и WCEO

Секторы
FLYD
WCEO

Потребительский циклический сектор

51.9%
15.2%

Промышленность

22.8%
13.0%

Технологии

16.1%
15.8%

Коммуникационные услуги

9.0%
4.5%

Недвижимость

0.1%
6.2%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Энергетика

-

6.9%

Финансовые услуги

-

15.8%

Здравоохранение

-

11.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

FLYD
51.9%
WCEO
15.2%

Промышленность

FLYD
22.8%
WCEO
13.0%

Технологии

FLYD
16.1%
WCEO
15.8%

Коммуникационные услуги

FLYD
9.0%
WCEO
4.5%

Недвижимость

FLYD
0.1%
WCEO
6.2%

Сырьевые материалы

FLYD

-

WCEO
5.1%

Потребительский защитный сектор

FLYD

-

WCEO
3.5%

Энергетика

FLYD

-

WCEO
6.9%

Финансовые услуги

FLYD

-

WCEO
15.8%

Здравоохранение

FLYD

-

WCEO
11.8%

Коммунальные услуги

FLYD

-

WCEO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

Hypatia Women CEO ETF

Часто сравнивают с FLYD:
FLYD с DRNZFLYD с VYMIFLYD с MUDFLYD с EMTYFLYD с AMZDFLYD с MYYFLYD с GUSH
Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES

Доходность на риск

FLYD vs. WCEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 22
Ранг коэф-та Мартина
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYD c WCEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYDWCEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
2.09

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
3.07

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.36

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

4.57

-5.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

14.24

-15.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYD vs. WCEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYD на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа WCEO равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYD и WCEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYDWCEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

2.09

-2.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.69

-1.44

Просадки

Сравнение просадок FLYD и WCEO

Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки WCEO в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и WCEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYDWCEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.11%

-25.88%

-72.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.89%

-6.96%

-47.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.41%

-25.88%

-67.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.99%

0.00%

-97.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.14%

-5.51%

-77.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.21%

2.23%

+34.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYD и WCEO

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с Hypatia Women CEO ETF (WCEO) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYDWCEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.78%

3.45%

+22.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.42%

10.25%

+49.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.48%

15.20%

+59.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.67%

18.13%

+65.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.67%

18.13%

+65.54%

Сравнение комиссий FLYD и WCEO

FLYD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WCEO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYD и WCEO

FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM202520242023
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.57%0.64%0.88%0.93%

Часто задаваемые вопросы

FLYD and WCEO have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYD has higher volatility (25.78%) compared to WCEO (3.45%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.11% vs WCEO's -25.88%.

On 3-year performance, WCEO leads with 15.33% vs -55.38% for FLYD. On fees, WCEO is cheaper at 0.85% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WCEO has performed better with a 15.33% return vs -55.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCEO is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for FLYD.

WCEO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for FLYD.

FLYD is categorized as Inverse Equities, while WCEO is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: REX and Hypatia Capital. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 0.85% for WCEO.

WCEO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYD и WCEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор