PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLYD с WCEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYD с WCEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and WCEO (Hypatia Women CEO ETF) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while WCEO is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Hypatia Capital. FLYD is passively managed, while WCEO is actively managed. Over the past 3 years, FLYD returned -52.16%/yr vs 14.06%/yr for WCEO. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. FLYD charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for WCEO.

Доходность

Сравнение доходности FLYD и WCEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYD показывает доходность -27.47%, что значительно ниже, чем у WCEO с доходностью 17.18%.

FLYD

1 день
-1.41%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
-24.47%
С начала года
-27.47%
1 год
-40.20%
3 года*
-52.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

WCEO

1 день
0.71%
1 месяц
3.49%
6 месяцев
11.72%
С начала года
17.18%
1 год
28.35%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYD и WCEO

2026 (YTD)202520242023
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		-27.47%-60.42%-54.13%-68.47%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		17.18%9.77%8.28%10.51%

Correlation

The correlation between FLYD and WCEO is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2023 г.

-0.74

The correlation between FLYD and WCEO has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLYD и WCEO

Секторы
FLYD
WCEO

Потребительский циклический сектор

51.1%
14.5%

Промышленность

27.8%
13.0%

Технологии

13.2%
18.3%

Коммуникационные услуги

7.8%
4.5%

Недвижимость

0.1%
6.0%

Сырьевые материалы

-

5.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

6.8%

Финансовые услуги

-

16.1%

Здравоохранение

-

10.6%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

FLYD
51.1%
WCEO
14.5%

Промышленность

FLYD
27.8%
WCEO
13.0%

Технологии

FLYD
13.2%
WCEO
18.3%

Коммуникационные услуги

FLYD
7.8%
WCEO
4.5%

Недвижимость

FLYD
0.1%
WCEO
6.0%

Сырьевые материалы

FLYD

-

WCEO
5.2%

Потребительский защитный сектор

FLYD

-

WCEO
3.0%

Энергетика

FLYD

-

WCEO
6.8%

Финансовые услуги

FLYD

-

WCEO
16.1%

Здравоохранение

FLYD

-

WCEO
10.6%

Коммунальные услуги

FLYD

-

WCEO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

Hypatia Women CEO ETF

Часто сравнивают с FLYD:
FLYD с DRNZFLYD с MUDFLYD с EMTYFLYD с VYMIFLYD с AMZDFLYD с MYYFLYD с CEPI
Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES

Доходность на риск

FLYD vs. WCEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 11
Ранг коэф-та Мартина
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYD c WCEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLYDWCEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.92

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
2.87

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.34

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

4.09

-4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

12.79

-14.22

FLYD vs. WCEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYD на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа WCEO равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYD и WCEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLYD и WCEO

Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки WCEO в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и WCEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYDWCEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.49%

-25.88%

-72.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.11%

-6.96%

-49.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.73%

-25.88%

-68.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.33%

0.00%

-98.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.47%

-5.35%

-78.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.30%

2.22%

+26.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYD и WCEO

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 19.63% по сравнению с Hypatia Women CEO ETF (WCEO) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYDWCEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.63%

2.85%

+16.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.59%

10.33%

+53.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.33%

14.84%

+60.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.52%

17.95%

+65.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.52%

17.95%

+65.57%

Сравнение комиссий FLYD и WCEO

FLYD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WCEO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYD и WCEO

FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM202520242023
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.55%0.64%0.88%0.93%

Часто задаваемые вопросы

FLYD and WCEO have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYD has higher volatility (19.63%) compared to WCEO (2.85%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.49% vs WCEO's -25.88%.

On 3-year performance, WCEO leads with 14.06% vs -52.16% for FLYD. On fees, WCEO is cheaper at 0.85% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WCEO has performed better with a 14.06% return vs -52.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCEO is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for FLYD.

WCEO has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for FLYD.

FLYD is categorized as Inverse Equities, while WCEO is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: REX and Hypatia Capital. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 0.85% for WCEO.

WCEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYD и WCEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор