Сравнение FLYD с SBB
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and SBB (ProShares Short SmallCap600) are both Inverse Equities funds - FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while SBB tracks the S&P SmallCap 600 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYD returned -52.16%/yr vs -9.89%/yr for SBB. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и SBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -27.47%, что значительно ниже, чем у SBB с доходностью -17.28%.
FLYD
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -24.47%
- С начала года
- -27.47%
- 1 год
- -40.20%
- 3 года*
- -52.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBB
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- -11.13%
- С начала года
- -17.28%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- -9.89%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- -11.78%
Сравнение доходности по годам FLYD и SBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -27.47% | -60.42% | -54.13% | -75.14% | -46.63% |
SBB ProShares Short SmallCap600 | -17.28% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | -6.20% |
Correlation
The correlation between FLYD and SBB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between FLYD and SBB has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. SBB — Ранг доходности на риск
FLYD
SBB
Сравнение FLYD c SBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и ProShares Short SmallCap600 (SBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYD | SBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.80 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.88 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.60 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYD и SBB
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.49%, примерно равная максимальной просадке SBB в -95.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и SBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | SBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -95.99% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.11% | -25.50% | -30.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.73% | -38.75% | -55.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.33% | -95.95% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.47% | -74.65% | -8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.30% | 14.01% | +14.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и SBB
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 19.63% по сравнению с ProShares Short SmallCap600 (SBB) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | SBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.63% | 4.03% | +15.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.59% | 12.36% | +51.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.33% | 17.68% | +57.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.52% | 21.62% | +61.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.52% | 23.22% | +60.30% |
Сравнение комиссий FLYD и SBB
И FLYD, и SBB имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и SBB
FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.76% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
FLYD and SBB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (19.63%) compared to SBB (4.03%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.49% vs SBB's -95.99%.
On 3-year performance, SBB leads with -9.89% vs -52.16% for FLYD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SBB has performed better with a -9.89% return vs -52.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD and SBB have the same expense ratio: 0.95% per year.
SBB has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.00% for FLYD.
FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares.
FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и SBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор