Сравнение FLYD с SBB
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and SBB (ProShares Short SmallCap600) are both Inverse Equities funds - FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while SBB tracks the S&P SmallCap 600 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYD returned -55.36%/yr vs -11.19%/yr for SBB. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и SBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -26.01%, что значительно ниже, чем у SBB с доходностью -15.58%.
FLYD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -24.44%
- С начала года
- -26.01%
- 6 месяцев
- -22.75%
- 1 год
- -55.79%
- 3 года*
- -55.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -15.58%
- 6 месяцев
- -13.20%
- 1 год
- -24.32%
- 3 года*
- -11.19%
- 5 лет*
- -5.47%
- 10 лет*
- -12.15%
Сравнение доходности по годам FLYD и SBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -26.01% | -60.42% | -54.13% | -75.14% | -46.63% |
SBB ProShares Short SmallCap600 | -15.58% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | -6.20% |
Correlation
The correlation between FLYD and SBB is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between FLYD and SBB has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. SBB — Ранг доходности на риск
FLYD
SBB
Сравнение FLYD c SBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и ProShares Short SmallCap600 (SBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYD | SBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.79 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.04 | -1.04 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.89 | -1.88 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYD и SBB
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.34%, примерно равная максимальной просадке SBB в -95.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и SBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | SBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.34% | -95.86% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.82% | -23.57% | -30.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.22% | -36.82% | -57.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.29% | -95.86% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.23% | -74.57% | -8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.14% | 13.74% | +20.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и SBB
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 24.52% по сравнению с ProShares Short SmallCap600 (SBB) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | SBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.52% | 4.88% | +19.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.38% | 12.37% | +50.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.78% | 18.04% | +57.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.76% | 21.68% | +62.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.76% | 23.29% | +60.47% |
Сравнение комиссий FLYD и SBB
И FLYD, и SBB имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и SBB
FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.72% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
FLYD and SBB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (24.52%) compared to SBB (4.88%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.34% vs SBB's -95.86%.
On 3-year performance, SBB leads with -11.19% vs -55.36% for FLYD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SBB has performed better with a -11.19% return vs -55.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD and SBB have the same expense ratio: 0.95% per year.
SBB has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.00% for FLYD.
FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares.
FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и SBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор