Сравнение FLYD с NVII
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. FLYD is passively managed, while NVII is actively managed. Over the past year, FLYD returned -49.08% vs 65.30% for NVII. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. FLYD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for NVII.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -13.05%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 18.10%.
FLYD
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -17.48%
- С начала года
- -13.05%
- 6 месяцев
- -22.60%
- 1 год
- -49.08%
- 3 года*
- -55.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 18.10%
- 6 месяцев
- 18.53%
- 1 год
- 65.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYD и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -13.05% | -41.86% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 18.10% | 48.28% |
Correlation
The correlation between FLYD and NVII is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. NVII — Ранг доходности на риск
FLYD
NVII
Сравнение FLYD c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLYD | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.31 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.55 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 9.04 | -10.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLYD | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 1.91 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 2.14 | -2.88 |
Просадки
Сравнение просадок FLYD и NVII
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -18.47% | -79.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -18.47% | -36.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.99% | -6.48% | -91.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.14% | -5.50% | -77.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.21% | 7.25% | +29.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и NVII
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) с волатильностью 12.30%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.78% | 12.30% | +13.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.42% | 25.32% | +34.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.48% | 34.37% | +40.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.67% | 34.53% | +49.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.67% | 34.53% | +49.14% |
Сравнение комиссий FLYD и NVII
FLYD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и NVII
FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 50.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 50.41% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
FLYD and NVII have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (25.78%) compared to NVII (12.30%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.11% vs NVII's -18.47%.
On 1-year performance, NVII leads with 65.30% vs -49.08% for FLYD. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 12.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 65.30% return vs -49.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.
NVII has the higher dividend yield at 50.41%, compared with 0.00% for FLYD.
FLYD is categorized as Inverse Equities, while NVII is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 0.99% for NVII.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор