Сравнение FLYD с NVII
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. FLYD is passively managed, while NVII is actively managed. Over the past year, FLYD returned -55.29% vs 33.70% for NVII. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. FLYD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for NVII.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -30.35%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 5.18%.
FLYD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -24.33%
- С начала года
- -30.35%
- 6 месяцев
- -26.65%
- 1 год
- -55.29%
- 3 года*
- -56.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -8.48%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 33.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYD и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -30.35% | -40.47% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 5.18% | 47.63% |
Correlation
The correlation between FLYD and NVII is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. NVII — Ранг доходности на риск
FLYD
NVII
Сравнение FLYD c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYD | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.18 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 1.83 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.07 | 4.29 | -6.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYD и NVII
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -18.47% | -79.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.15% | -18.47% | -36.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.39% | -16.72% | -81.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.26% | -5.86% | -77.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.03% | 7.87% | +22.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и NVII
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 26.01% по сравнению с REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) с волатильностью 14.45%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.01% | 14.45% | +11.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.95% | 26.94% | +36.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.71% | 36.05% | +39.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.83% | 35.56% | +48.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.83% | 35.56% | +48.27% |
Сравнение комиссий FLYD и NVII
FLYD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и NVII
FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 58.07%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 58.07% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
FLYD and NVII have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (26.01%) compared to NVII (14.45%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.45% vs NVII's -18.47%.
On 1-year performance, NVII leads with 33.70% vs -55.29% for FLYD. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 14.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 33.70% return vs -55.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.
NVII has the higher dividend yield at 58.07%, compared with 0.00% for FLYD.
FLYD is categorized as Inverse Equities, while NVII is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 0.99% for NVII.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор