PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYD с IQSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYD с IQSM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while IQSM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYD returned -56.79%/yr vs 13.82%/yr for IQSM. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. FLYD charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for IQSM.

Доходность

Сравнение доходности FLYD и IQSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYD показывает доходность -32.89%, что значительно ниже, чем у IQSM с доходностью 12.43%.

FLYD

1 день
-9.30%
1 месяц
-31.47%
С начала года
-32.89%
6 месяцев
-29.32%
1 год
-55.37%
3 года*
-56.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQSM

1 день
0.66%
1 месяц
2.66%
С начала года
12.43%
6 месяцев
10.24%
1 год
22.29%
3 года*
13.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYD и IQSM

2026 (YTD)2025202420232022
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		-32.89%-60.42%-54.13%-75.14%7.25%
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		12.43%7.97%9.15%15.82%2.29%

Correlation

The correlation between FLYD and IQSM is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г.

-0.78

The correlation between FLYD and IQSM has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLYD и IQSM

Секторы
FLYD
IQSM

Потребительский циклический сектор

51.1%
9.7%

Промышленность

27.8%
20.9%

Технологии

13.2%
18.9%

Коммуникационные услуги

7.8%
3.3%

Недвижимость

0.1%
9.5%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

12.1%

Здравоохранение

-

14.0%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Потребительский циклический сектор

FLYD
51.1%
IQSM
9.7%

Промышленность

FLYD
27.8%
IQSM
20.9%

Технологии

FLYD
13.2%
IQSM
18.9%

Коммуникационные услуги

FLYD
7.8%
IQSM
3.3%

Недвижимость

FLYD
0.1%
IQSM
9.5%

Сырьевые материалы

FLYD

-

IQSM
4.7%

Потребительский защитный сектор

FLYD

-

IQSM
4.5%

Энергетика

FLYD

-

IQSM
1.4%

Финансовые услуги

FLYD

-

IQSM
12.1%

Здравоохранение

FLYD

-

IQSM
14.0%

Коммунальные услуги

FLYD

-

IQSM
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FLYD:
FLYD с DRNZFLYD с VYMIFLYD с MUDFLYD с EMTYFLYD с AMZDFLYD с MYYFLYD с GUSH
Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с FSMDXIQSM с MMCAIQSM с ESGBIQSM с LRNDIQSM с VOOIQSM с SPY

Доходность на риск

FLYD vs. IQSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 00
Ранг коэф-та Мартина
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYD c IQSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLYDIQSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
1.47

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
2.15

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.25

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.53

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

9.21

-11.07

FLYD vs. IQSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYD на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа IQSM равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYD и IQSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLYD и IQSM

Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки IQSM в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и IQSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYDIQSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.45%

-23.66%

-74.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.92%

-8.86%

-48.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.61%

-23.66%

-70.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.45%

-0.68%

-97.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.25%

-4.80%

-78.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.82%

2.43%

+27.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYD и IQSM

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 25.88% по сравнению с IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYDIQSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.88%

4.34%

+21.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.99%

11.44%

+51.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.25%

15.24%

+61.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.85%

17.87%

+65.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.85%

17.87%

+65.98%

Сравнение комиссий FLYD и IQSM

FLYD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQSM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYD и IQSM

FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

ПозицияTTM2025202420232022
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.07%1.18%1.22%1.11%0.32%

Часто задаваемые вопросы

FLYD and IQSM have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYD has higher volatility (25.88%) compared to IQSM (4.34%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.45% vs IQSM's -23.66%.

On 3-year performance, IQSM leads with 13.82% vs -56.79% for FLYD. On fees, IQSM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IQSM has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IQSM has performed better with a 13.82% return vs -56.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for FLYD.

IQSM has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for FLYD.

FLYD is categorized as Inverse Equities, while IQSM is Mid Cap Blend Equities. FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while IQSM tracks IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: REX and IndexIQ. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 0.15% for IQSM.

IQSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYD и IQSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор