Сравнение FLYD с BRKD
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while BRKD tracks the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). Both are passively managed. Over the past year, FLYD returned -35.09% vs 1.99% for BRKD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FLYD charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for BRKD.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и BRKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -23.78%, что значительно ниже, чем у BRKD с доходностью 5.90%.
FLYD
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- -23.30%
- С начала года
- -23.78%
- 1 год
- -35.09%
- 3 года*
- -50.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.58%
- С начала года
- 5.90%
- 1 год
- 1.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYD и BRKD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -23.78% | -60.42% | 12.45% |
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
Correlation
The correlation between FLYD and BRKD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. BRKD — Ранг доходности на риск
FLYD
BRKD
Сравнение FLYD c BRKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYD | BRKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.05 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.21 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 0.41 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYD и BRKD
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и BRKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -17.92% | -80.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.11% | -9.34% | -46.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.24% | -3.69% | -94.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.49% | -7.42% | -76.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.47% | 4.82% | +23.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и BRKD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 20.20% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.20% | 0.00% | +20.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.64% | 8.31% | +55.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.51% | 12.39% | +63.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.52% | 16.57% | +66.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.52% | 16.57% | +66.95% |
Сравнение комиссий FLYD и BRKD
FLYD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и BRKD
FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLYD and BRKD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (20.20%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.49% vs BRKD's -17.92%.
On 1-year performance, BRKD leads with 1.99% vs -35.09% for FLYD. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 1.99% return vs -35.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.
BRKD has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.00% for FLYD.
FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 1.00% for BRKD.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и BRKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор