Сравнение FLYD с BRKD
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index while BRKD tracks the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). Both are passively managed. Over the past year, FLYD returned -55.29% vs 5.16% for BRKD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FLYD charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for BRKD.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и BRKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -30.35%, что значительно ниже, чем у BRKD с доходностью 5.90%.
FLYD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -24.33%
- С начала года
- -30.35%
- 6 месяцев
- -26.65%
- 1 год
- -55.29%
- 3 года*
- -56.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYD и BRKD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -30.35% | -60.42% | 12.45% |
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
Correlation
The correlation between FLYD and BRKD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. BRKD — Ранг доходности на риск
FLYD
BRKD
Сравнение FLYD c BRKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYD | BRKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.09 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 0.55 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.07 | 1.07 | -3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYD и BRKD
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и BRKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -17.92% | -80.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.15% | -9.34% | -45.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.39% | -3.69% | -94.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.26% | -7.56% | -75.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.03% | 4.81% | +25.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и BRKD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 26.01% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.01% | 0.00% | +26.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.95% | 8.60% | +54.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.71% | 12.95% | +62.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.83% | 16.89% | +66.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.83% | 16.89% | +66.94% |
Сравнение комиссий FLYD и BRKD
FLYD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и BRKD
FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLYD and BRKD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (26.01%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.45% vs BRKD's -17.92%.
On 1-year performance, BRKD leads with 5.16% vs -55.29% for FLYD. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 5.16% return vs -55.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.
BRKD has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.00% for FLYD.
FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 1.00% for BRKD.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и BRKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор