PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLXR с IGCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FLXR и IGCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Flexible Income ETF (FLXR) и TCW Corporate Bond ETF (IGCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLXR показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у IGCB с доходностью 0.08%.


FLXR

1 день
-0.18%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IGCB

1 день
-0.30%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.02%
1 год
5.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXR и IGCB


2026 (YTD)20252024
FLXR
TCW Flexible Income ETF
1.09%8.37%0.53%
IGCB
TCW Corporate Bond ETF
0.08%8.42%-0.39%

Correlation

The correlation between FLXR and IGCB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

0.71

The correlation between FLXR and IGCB has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Flexible Income ETF

TCW Corporate Bond ETF

Доходность на риск

FLXR vs. IGCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 8484
Ранг коэф-та Мартина

IGCB
Ранг доходности на риск IGCB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGCB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGCB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGCB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGCB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGCB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXR c IGCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и TCW Corporate Bond ETF (IGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLXRIGCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.25

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

1.85

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.36

5.69

+11.67

FLXR vs. IGCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXR на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа IGCB равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXR и IGCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLXRIGCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.38

+1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

1.09

+1.56

Просадки

Сравнение просадок FLXR и IGCB

Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки IGCB в -4.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и IGCB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FLXRIGCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.94%

-4.20%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-2.91%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.31%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-0.93%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.95%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXR и IGCB

Текущая волатильность для TCW Flexible Income ETF (FLXR) составляет 0.76%, в то время как у TCW Corporate Bond ETF (IGCB) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что FLXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FLXRIGCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.35%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

2.78%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

3.92%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

4.82%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

4.82%

-2.03%

Сравнение комиссий FLXR и IGCB

FLXR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IGCB в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXR и IGCB

Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности IGCB в 4.75%


ПозицияTTM20252024
FLXR
TCW Flexible Income ETF
5.82%5.66%3.44%
IGCB
TCW Corporate Bond ETF
4.75%4.52%0.66%

Часто задаваемые вопросы


FLXR and IGCB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGCB has higher volatility (1.35%) compared to FLXR (0.76%). In terms of maximum drawdown, FLXR dropped -1.94% vs IGCB's -4.20%.

On 1-year performance, FLXR leads with 5.89% vs 5.37% for IGCB. On fees, IGCB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FLXR has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLXR has performed better with a 5.89% return vs 5.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGCB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for FLXR.

FLXR has the higher dividend yield at 5.82%, compared with 4.75% for IGCB.

FLXR is categorized as Multisector Bonds, while IGCB is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.40% for FLXR and 0.35% for IGCB.

FLXR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXR и IGCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор