Сравнение FLXR с HFSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Flexible Income ETF (FLXR) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI).
FLXR и HFSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. HFSI - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FLXR и HFSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLXR и HFSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLXR TCW Flexible Income ETF | 0.20% | 8.37% | 4.77% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | -0.82% | 9.56% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FLXR показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у HFSI с доходностью -0.82%.
FLXR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFSI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLXR и HFSI
FLXR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HFSI в 0.49%.
Доходность на риск
FLXR vs. HFSI — Ранг доходности на риск
FLXR
HFSI
Сравнение FLXR c HFSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLXR | HFSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 1.50 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 2.05 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.30 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 1.81 | +2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.53 | 7.08 | +8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLXR | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.50 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.69 | 0.46 | +2.23 |
Корреляция
Корреляция между FLXR и HFSI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXR и HFSI
Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что сопоставимо с доходностью HFSI в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLXR TCW Flexible Income ETF | 5.68% | 5.66% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.65% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок FLXR и HFSI
Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки HFSI в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и HFSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLXR | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.94% | -19.34% | +17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -3.54% | +2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -2.32% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -5.91% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.91% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXR и HFSI
Текущая волатильность для TCW Flexible Income ETF (FLXR) составляет 1.04%, в то время как у Hartford Strategic Income ETF (HFSI) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что FLXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLXR | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 1.64% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 2.38% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55% | 4.27% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 5.01% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 5.01% | -2.18% |