Сравнение FLXR с ACLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Flexible Income ETF (FLXR) и TCW AAA CLO ETF (ACLO).
FLXR и ACLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. ACLO - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FLXR и ACLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLXR и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLXR TCW Flexible Income ETF | 0.20% | 8.37% | 0.53% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 1.06% | 5.32% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FLXR показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 1.06%.
FLXR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLXR и ACLO
FLXR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Доходность на риск
FLXR vs. ACLO — Ранг доходности на риск
FLXR
ACLO
Сравнение FLXR c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLXR | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 4.72 | -2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 6.99 | -3.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 2.48 | -1.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 5.69 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.53 | 35.85 | -20.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLXR | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 4.72 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.69 | 4.75 | -2.06 |
Корреляция
Корреляция между FLXR и ACLO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXR и ACLO
Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности ACLO в 4.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLXR TCW Flexible Income ETF | 5.68% | 5.66% | 3.44% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.86% | 4.87% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок FLXR и ACLO
Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и ACLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLXR | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.94% | -1.01% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -0.91% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.06% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.05% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.14% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXR и ACLO
TCW Flexible Income ETF (FLXR) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что FLXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLXR | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 0.39% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 0.58% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55% | 1.13% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 1.13% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 1.13% | +1.70% |