Сравнение FLXN с PHYD
FLXN (Horizon Flexible Income ETF) and PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLXN charges 0.82%/yr vs 0.55%/yr for PHYD.
Доходность
Сравнение доходности FLXN и PHYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FLXN
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.63%
- С начала года
- 3.38%
- 1 год
- 8.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHYD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLXN и PHYD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 3.38% | 4.71% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.32% | 3.95% |
Correlation
The correlation between FLXN and PHYD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between FLXN and PHYD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXN vs. PHYD — Ранг доходности на риск
FLXN
PHYD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FLXN c PHYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Flexible Income ETF (FLXN) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLXN | PHYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLXN и PHYD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXN | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.39% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXN и PHYD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXN | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | — | — |
Сравнение комиссий FLXN и PHYD
FLXN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PHYD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXN и PHYD
Дивидендная доходность FLXN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, тогда как PHYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 8.39% | 3.49% | 0.00% | 0.00% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 8.52% | 6.63% | 6.80% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
FLXN and PHYD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PHYD is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHYD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.82% for FLXN.
PHYD has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 8.39% for FLXN.
They also come from different issuers: Horizon and Putnam. Their fees differ too: 0.82% for FLXN and 0.55% for PHYD.
Подберите оптимальное распределение для FLXN и PHYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор