Сравнение FLXN с JAPN
FLXN (Horizon Flexible Income ETF) and JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) are both exchange-traded funds - FLXN is a High Yield Bonds fund actively managed by Horizon, while JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, FLXN returned 8.66% vs -9.47% for JAPN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FLXN charges 0.82%/yr vs 0.85%/yr for JAPN.
Доходность
Сравнение доходности FLXN и JAPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLXN показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у JAPN с доходностью -5.52%.
FLXN
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.63%
- С начала года
- 3.38%
- 1 год
- 8.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAPN
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 8.89%
- 6 месяцев
- -4.78%
- С начала года
- -5.52%
- 1 год
- -9.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLXN и JAPN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 3.38% | 4.71% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -5.52% | -6.82% |
Correlation
The correlation between FLXN and JAPN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXN vs. JAPN — Ранг доходности на риск
FLXN
JAPN
Сравнение FLXN c JAPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Flexible Income ETF (FLXN) и Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLXN | JAPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.93 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | -0.40 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | -0.66 | +13.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLXN и JAPN
Максимальная просадка FLXN за все время составила -3.39%, что меньше максимальной просадки JAPN в -23.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXN и JAPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXN | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.39% | -23.94% | +20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -23.94% | +20.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -15.96% | +15.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -10.50% | +10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 14.30% | -13.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXN и JAPN
Текущая волатильность для Horizon Flexible Income ETF (FLXN) составляет 0.92%, в то время как у Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что FLXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXN | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 5.89% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 16.61% | -12.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98% | 19.91% | -14.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 19.73% | -14.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 19.73% | -14.78% |
Сравнение комиссий FLXN и JAPN
FLXN берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии JAPN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXN и JAPN
Дивидендная доходность FLXN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности JAPN в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 8.39% | 3.49% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.25% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
FLXN and JAPN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAPN has higher volatility (5.89%) compared to FLXN (0.92%). In terms of maximum drawdown, FLXN dropped -3.39% vs JAPN's -23.94%.
On 1-year performance, FLXN leads with 8.66% vs -9.47% for JAPN. On fees, FLXN is cheaper at 0.82% per year. On volatility, FLXN has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLXN has performed better with a 8.66% return vs -9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLXN is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.
FLXN has the higher dividend yield at 8.39%, compared with 0.25% for JAPN.
FLXN is categorized as High Yield Bonds, while JAPN is Japan Equities. Their fees differ too: 0.82% for FLXN and 0.85% for JAPN.
FLXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLXN и JAPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор