PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXC.L с CQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXC.L с CQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLXC.L (Franklin FTSE China UCITS ETF) and CQQQ (Invesco China Technology ETF) are both China Equities funds - FLXC.L tracks the MSCI China NR USD while CQQQ tracks the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXC.L returned -4.83%/yr vs -8.26%/yr for CQQQ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLXC.L charges 0.19%/yr vs 0.70%/yr for CQQQ.

Доходность

Сравнение доходности FLXC.L и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLXC.L показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у CQQQ с доходностью -1.71%.

FLXC.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-8.25%
1 год
6.03%
3 года*
10.95%
5 лет*
-4.83%
10 лет*
—

CQQQ

1 день
-5.05%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-1.29%
1 год
22.77%
3 года*
9.04%
5 лет*
-8.26%
10 лет*
4.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXC.L и CQQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLXC.L
Franklin FTSE China UCITS ETF		-6.24%32.15%19.36%-12.74%-22.72%-20.67%31.22%16.03%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		-1.71%34.96%9.84%-16.71%-30.09%-24.54%57.33%22.66%

Correlation

The correlation between FLXC.L and CQQQ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2019 г.

0.78

The correlation between FLXC.L and CQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLXC.L и CQQQ

Секторы
FLXC.L
CQQQ

Потребительский циклический сектор

30.8%
13.8%

Коммуникационные услуги

23.6%
21.9%

Финансовые услуги

15.5%
0.1%

Технологии

9.3%
58.2%

Здравоохранение

6.0%

-

Промышленность

4.1%
1.3%

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Энергетика

2.4%

-

Сырьевые материалы

2.3%
0.1%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Недвижимость

0.7%

-

Потребительский циклический сектор

FLXC.L
30.8%
CQQQ
13.8%

Коммуникационные услуги

FLXC.L
23.6%
CQQQ
21.9%

Финансовые услуги

FLXC.L
15.5%
CQQQ
0.1%

Технологии

FLXC.L
9.3%
CQQQ
58.2%

Здравоохранение

FLXC.L
6.0%
CQQQ

-

Промышленность

FLXC.L
4.1%
CQQQ
1.3%

Потребительский защитный сектор

FLXC.L
3.2%
CQQQ

-

Энергетика

FLXC.L
2.4%
CQQQ

-

Сырьевые материалы

FLXC.L
2.3%
CQQQ
0.1%

Коммунальные услуги

FLXC.L
1.8%
CQQQ

-

Недвижимость

FLXC.L
0.7%
CQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China UCITS ETF

Invesco China Technology ETF

Часто сравнивают с FLXC.L:
FLXC.L с FXIFLXC.L с LCCN.LFLXC.L с HMCD.LFLXC.L с ICHN.ASFLXC.L с CNYAFLXC.L с BTC-USDFLXC.L с PICK
Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEB

Доходность на риск

FLXC.L vs. CQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXC.L
Ранг доходности на риск FLXC.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXC.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXC.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXC.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXC.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXC.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXC.L c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXC.LCQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.76

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
1.25

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.15

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

0.94

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.89

2.19

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXC.L vs. CQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXC.L на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа CQQQ равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXC.L и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXC.LCQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.76

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.22

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.18

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FLXC.L и CQQQ

Максимальная просадка FLXC.L за все время составила -67.90%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXC.L и CQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXC.LCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.90%

-73.99%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-24.41%

+8.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.11%

-35.93%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.63%

-66.96%

+4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.63%

-51.25%

+17.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.82%

-28.30%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

10.44%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXC.L и CQQQ

Текущая волатильность для Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L) составляет 7.36%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 11.80%. Это указывает на то, что FLXC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXC.LCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

11.80%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

22.44%

-9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

30.18%

-11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.74%

38.07%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.64%

33.33%

-2.69%

Сравнение комиссий FLXC.L и CQQQ

FLXC.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CQQQ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXC.L и CQQQ

FLXC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.20%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
FLXC.L
Franklin FTSE China UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLXC.L and CQQQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLXC.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXC.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for CQQQ.

FLXC.L tracks MSCI China NR USD, while CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for FLXC.L and 0.70% for CQQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXC.L и CQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор