PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLVCX с XEI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLVCX с XEI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).

FLVCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 дек. 2000 г.. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FLVCX и XEI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLVCX и XEI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		-3.00%20.34%26.95%26.10%-22.99%26.08%26.74%35.60%-16.43%20.92%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		12.24%29.22%6.18%9.00%-6.39%36.78%-5.78%31.58%-17.86%14.54%
Разные валюты инструментов

FLVCX торгуется в USD, в то время как XEI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLVCX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции FLVCX превзошли акции XEI.TO по среднегодовой доходности: 13.20% против 11.17% соответственно.

FLVCX

1 день
4.31%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-3.62%
1 год
29.52%
3 года*
20.31%
5 лет*
10.25%
10 лет*
13.20%

XEI.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.32%
С начала года
12.45%
6 месяцев
17.41%
1 год
40.17%
3 года*
17.58%
5 лет*
12.90%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Leveraged Company Stock Fund

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с FLVCX:
FLVCX с SPMDFLVCX с VOOFLVCX с FDGRXFLVCX с SPYFLVCX с BPTRXFLVCX с FBGRXFLVCX с MGK
Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO

Сравнение комиссий FLVCX и XEI.TO

FLVCX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XEI.TO в 0.22%.

FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Доходность на риск

FLVCX vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLVCX
Ранг доходности на риск FLVCX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVCX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVCX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVCX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLVCX c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVCXXEI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

3.35

-2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

4.31

-2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.72

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

4.21

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

27.11

-19.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLVCX vs. XEI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLVCX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа XEI.TO равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLVCX и XEI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVCXXEI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

3.35

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.85

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.15

Корреляция

Корреляция между FLVCX и XEI.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLVCX и XEI.TO

Дивидендная доходность FLVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности XEI.TO в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		4.87%4.72%14.53%12.19%18.49%8.40%0.11%0.10%19.91%18.96%27.48%6.18%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.91%4.39%5.45%4.98%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.42%5.64%

Просадки

Сравнение просадок FLVCX и XEI.TO

Максимальная просадка FLVCX за все время составила -70.02%, что больше максимальной просадки XEI.TO в -50.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVCX и XEI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FLVCXXEI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.02%

-45.52%

-24.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-9.85%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-17.36%

-11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.14%

-45.52%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.32%

-0.30%

-9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-5.14%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

1.68%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FLVCX и XEI.TO

Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что FLVCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLVCXXEI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

2.54%

+6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

6.99%

+9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.29%

12.06%

+15.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

15.31%

+7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

19.65%

+3.61%